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1.
罗曼懿 《赣南师范学院学报》2010,31(6)
在Copula函数广泛应用于金融领域的背景下,给出了Copula函数的定义及相关定理的理论基础,运用Sklar′s定理具体构造二元Pareto分布的Copula函数.我们注重利用Copula函数相依性测度,通过不同的分布模型求一致性与相关性系数作为实例.在此基础上,引入图像工具作为进行相依性研究的方法. 相似文献
2.
随机变量相依关系的度量 总被引：1，自引：1，他引：0
严忠权 《黔南民族师范学院学报》2008,28(6):34-38
首先研究了相关系数在度量随机变量相依关系上的优点和缺陷,介绍了度量随机变量相依关系的理想统计量应具备的条件,针对联合分布可拆成一元边际分布和Copula的积,因此连接联合分布与边际分布的Copula函数应包含随机变量相依关系的一切信息,在此基础上给出了基于Copula函数表示的Spearman’s相关系数和Kendall’s相关系数以及它们的性质． 相似文献
3.
随机变量的Kendall相关系数的推广 总被引：1，自引：1，他引：0
多维随机变量之间常常存在着复杂的相依关系,而度量相依关系指标大多只刻画二维随机变量之间相依程度。借助Copula工具及利用Kendall相关系数是和谐概率的线性变化的特点,将二维Kendall相关系数推广到n维,并在此基础上探讨其性质以及不同维度的Kendall相关系数之间的关系。 相似文献
4.
采用Student Copula 和Norman Copula拟合我国财险企业承保业务相依结构,并进行拟合优度检验,结果显示,Student Copula能较好的拟合承保业务风险的尾部相依性,且不同风险测度下由Student Copula相依结构测算的的总经济资本普遍高于Norman Copula相依结构下的总经济资本;进一步与线性相依结构下的承保业务风险总经济资本进行比较,可以得到同样结论。 相似文献
5.
6.
7.
针对我国的家庭联合保险的产品少,形式单一,产品不能满足日益变化的保险需求现状,以及我国家庭的特点,设计一款以父母和子女共同作为被保险人的家庭联合保险,并采用Copula函数来刻画家庭成员之间的相依关系,最后给出了该联合保险的精算现值及其均衡年纯保费的计算方法。 相似文献
8.
唐俊波 《蒙自师范高等专科学校学报》2015,(2):49-52
文章主要考察了度量相关性的两种方法,在椭圆类Copula函数族中选择了二元正态Copula函数和二元t-Copula函数,通过非参数方法得到样本的总体分布函数近似,进而指出在实际应用中二元t-Copula函数的效果要优于二元正态Copula函数,从而也得出深圳成指与云南白药的涨跌存在一定的相关性的结论。 相似文献
9.
林路 《邵阳学院学报(社会科学版)》1997,(5)
本文定义了半相依非线性回归方程组中某一个方程的相依得分函数和相依拟得分函数。这些函数利用了整个半相依非线性回归方程组的信息,在均方误差准则下,改进了独立得分函数和独立拟得分函数。 相似文献