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1.
研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率．对离散的经典风险模型进行改进，讨论了盈余的性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了破产概率的上限． 相似文献
2.
一类具有免赔额问题的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
研究了原保险公司与再保险公司的破产概率的估计问题.推广了Cramer-Lundberg经典风险模型相关的结果,得到了原保险公司破产概率的精确表达式,并且证明了再保险公司的破产概率与免赔额上限无关. 相似文献
3.
陈传钟 《海南师范学院学报》2005,18(4):299-305
引进了一类带部分风险投资因素的风险模型，得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式，还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的，由此得到了破产概率的上下界的表示． 相似文献
4.
主要研究齐次Markov's风险模型的破产概率.利用鞅方法,在Wn与Xn=i,Xn+1=j都有关的条件下研究Markov's更新过程风险模型破产概率,得到破产概率的一个上界. 相似文献
5.
万冬梅 《商丘职业技术学院学报》2010,9(5):11-13
在考虑投资因素以及保费收入随机性的基础上研究了一类双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式和破产概率的一个上界. 相似文献
6.
对于受布朗运动干扰的变破产下限单险种风险模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的不等式,并给出了在特殊情况下转化为带干扰的复合Poisson风险模型最终破产概率的具体表达式和Lundberg不等式. 相似文献
7.
在进入过程模型的基础上,讨论了双险种风险模型的破产概率.首先得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;其次,利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计. 相似文献
8.
刘家有 《合肥联合大学学报》2006,16(2):15-18
研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时,用鞅方法给出了推广的最终时间破产概率的Lundberg不等式. 相似文献
9.
郭东林 《咸阳师范学院学报》2010,25(6)
讨论了投资和干扰下基于进入过程的风险模型的破产概率.分析得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性:并利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计. 相似文献
10.
研究了具有常值利息力的负风险模型的破产概率的上界估计,通过考虑盈余过程的折现过程,利用鞅方法,得到了破产概率的上界估计. 相似文献
11.
对一种离散风险模型的破产概率进行研究,并在理赔额分布函数已知的情况下推导出了破产概率的更易于计算的表达式。 相似文献
12.
13.
一类带干扰的多险种风险模型的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,为此,讨论带干扰多险种风险模型,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了此类带干扰的多险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界. 相似文献
14.
文章在考虑资金利率和通货膨胀率条件下,当破产下限不为零的情况时,分别讨论了不带干扰和带干扰的多险种风险模型的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式及其满足的表达式. 相似文献
15.
对于利率为独立同分布，保费及理赔支付时间为离散时间的两种风险模型进行了研究，得到两种模型破产前盈余、破产时赤字及破产前最大盈余的联合分布的递推公式，并由此导出了这两种模型的破产概率及破产前最大盈余分布的递推公式． 相似文献
16.
本文将文[1]建立的破产模型转化为Lundberg-Cramer经典破产模型,明确定义了该模型的破产时刻、破产概率Ψ(u)、调节系数R、破产前瞬时盈余和破产赤字等概念,并且运用鞅方法和更新理论技巧,得到了Ψ(u)的Lundberg上界、Ψ(u)的Lundberg-Cramer近似式、Ψ(0)以及破产前瞬时盈余和破产赤字的一些重要结果。 相似文献
17.
本文讨论了一个更新风险模型的破产概率问题。在索赔额分布属于L∩D族的场合下．且在ND情形利率为常数的情况下。得到了一个关于破产概率的尾近似表达式。 相似文献
18.
讨论一般情形的复合二项风险模型，首先构造一个离散鞅，应用可选抽样定理和收敛定理，给出该风险模型的最终破产概率公式的简洁证明，并得出最终破产概率一个易于计算的上界表达式． 相似文献
19.
王楚 《楚雄师范学院学报》2006,21(9):1-8
本文主要是对重尾分布破产概率的最新研究进展进行综述。首先,简要介绍Lundberg-Cramér经典破产模型及其主要结论;其次,重点介绍重尾分布的破产概率研究的新方法并总结了获得的最新结果;最后,展望了它的应用前景并对将来研究的新趋向作一探索。 相似文献
20.
本文研究了两种模式的离散时间的投资,一种为股票收益,股息模型为马氏链;一种为银行存储,利用一个递归方程和完整的方程,得到了破产概率上界的估计,引出影响破产概率的调节系数. 相似文献