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何泽慧 《合肥联合大学学报》2006,16(3):9-11
首先给出弱上鞅的定义，从而完整了弱鞅的概念，并指出弱鞅、弱半鞅（即弱下鞅）和弱上鞅之间的关系．然后利用弱半鞅的Doob极大值不等式得到了弱半鞅的Doob不等式．最后对Newman和Wright的弱半鞅的基本收敛定理给出了一个应用． 相似文献
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在跳扩散半鞅模型中,引进了跳的强度过程与跳的概率密度函数过程,研究了测度变换对跳的强度与密度函数过程引起的变化、研究了跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度．得到了这两个鞅测度的精确表达式以及这两个鞅测度所引起的跳强度与密度函数过程的具体变化公式． 相似文献
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考虑一类严格局部鞅在典范空间C[0,1]上的概率测度Q的一种特殊情形,假设P是一个由过程h(Xt^TD)确定的一个可变鞅测度,利用局部鞅变换方法证明了一个存在性结果. 相似文献
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通过研究鞅空间理论中的一个基本问题——鞅变换算子的有界性，得到了一些好的结论，并推广了Martinez和Torrea关于广义的算子在BMO鞅空间上的有界性的结论． 相似文献
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利用鞅方法,研究任意随机可积序列的变换,在一定的条件下,得到了随机变换的收敛性.作为推论,得到了任意可积序列随机变换的公平比的一个强极限定理. 相似文献
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《佳木斯教育学院学报》2018,(9)
本文通过构造鞅的方法证明W_n(m)几乎处处收敛到,∑∞n=oD_n数拆分成三部分,分别证明其各自收敛从而得到∑∞n=oD_n收敛,得到了几乎处处收敛到W(m)几乎处处收敛到,∑∞n=oD_n数拆分成三部分,分别证明其各自收敛从而得到∑∞n=oD_n收敛,得到了几乎处处收敛到W(m)的收敛速度为π_n(m)的收敛速度为π_n(-1q). 相似文献
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通过随机环境中马氏链的一般构造性定义,利用鞅差序列级数收敛定理,将一类随机变量的强极限定理推广到随机环境中,得到了随机环境中马氏链的一类强极限定理。 相似文献
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在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价.利用测度变换,Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解.给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币种期权定价.通过实例计算,对正态和和双指数2类跳扩散模型的相应结果进行比较. 相似文献
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龚小兵 《内江师范学院学报》2007,22(4):21-24
引进了若干类型的拟Banach空间X值特殊鞅空间,并利用停时的方法研究了它们的相互嵌入与所在空间结构的关系,由此刻划了q一致TC凸空间. 相似文献
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在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略,并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的。 相似文献
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Konomogrov不等式是鞅不等式的一种重要情形，在有关离散时间鞅不等式的基础上对Kolomogrov不等式作了进一步推广。 相似文献
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杜保建 《安阳师范学院学报》2009,(5):42-46
本文给出了两参数随机过程均马氏过程的定义,证明了两参数马氏过程和鞅都是均马氏过程,但均马氏过程不一定是马氏过程也不一定是鞅．另外．本文还研究了两参数均马氏过程,马氏过程,鞅及平稳过程之间的关系． 相似文献
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研究了Banach空间上X值特殊鞅的q均方函数的增长速度与X的q一致TC凸性的关系,从而用特殊鞅的q均方函数的增长速度刻划了抽象空间的结构． 相似文献
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O-U过程模型下定额期权的定价 总被引：1，自引：0，他引：1
在风险资产价格服从O-U过程模型的假设下,利用Girsanov定理证明了市场中等价鞅测度的存在性和唯一性,从而得证市场是完备市场.利用鞅定价理论给出了定额期权的定价公式,这对市场参与者有一定的指导意义. 相似文献
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B值鞅型序列性质的再探讨 总被引：2，自引：0，他引：2
设B为有限维Banach空间,通过研究B值鞅序列之间的关系,得到了B值鞅型序列的两个重要的定理,一个体现在B值akp序列中,另一个体现在B值拟鞅中,并对它们予以证明． 相似文献
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孟庆欣 《湖州师范学院学报》2006,28(1):29-33
主要研究了股票价格过程由几何L啨vy过程驱动的亚式期权的定价问题,利用鞅方法,选择股票作为计价单位及相应的等价鞅测度给出了几何平均亚式期权简单的定价公式. 相似文献