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文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究,通过对尾部参数的无偏估计,改进的POT模型估计方法估计操作风险尾部形状参数,采用超额均值函数估计阈值、极大似然法估计尺度参数,利用估计值得到欺诈风险损失的尾部分布函数,从而估计出在99.9%置信区间下的欺诈风险在险价值,为配置覆盖资本作参考. 相似文献
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泊松回归模型常常用于计数数据的研究中,然而在实际数据中零值的比例可能远远大于泊松分布中取零值的概率,而且这些零值通常都有其特殊含义.此外计数数据可能是分组数据,即观测到的数据不是确切值而只是已知其落在某一个区间范围之内;或者某些特定的数据,例如工资,要先对它进行人为的分组然后再进行分析.考虑一种零膨胀泊松半参数回归模型来处理上述分组计数数据.该模型中泊松分布的期望与协变量之间采用部分线性连接函数,而零值的概率与协变量之间采用线性连接函数.利用Sieve极大似然估计方法来估计该回归模型中参数和非参数函数,并提出了一种得分检验方法来检验是否存在零膨胀.在一定正则条件下,获得了Sieve极大似然估计的渐近性质,证明了参数部分的估计是强相合,渐近正态及渐近有效的;同时非参数函数的估计达到了最优收敛速度.模拟研究表明,估计和检验方法效果都比较好,最后将此模型和推断方法应用于一组公共卫生领域实际数据研究. 相似文献
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建立适用于中国和俄罗斯等人均铁矿石需求增长型国家的面板模型,利用面板模型对中国人均铁矿石消费量进行扩张预测,并按不同年份、不同建模期与灰色模型、协整模型、ARIMA模型的样本内、样本外平均扩张预测结果进行对比,说明面板模型的预测精度优于其他三个模型。面板模型与协整模型均能有效地分析因变量与各影响因素间的关系,一般的灰色模型和ARIMA模型无法达到这一目的。考虑模型对变量之间相关关系的刻画能力及预测精度两方面因素,认为四类模型分析铁矿石需求问题的能力排序为:面板模型协整模型灰色模型ARIMA模型,这一结果表明面板模型用于铁矿石需求分析具有优越性。 相似文献
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在指数分布定数截尾情形下,当先验分布中的超参数部分未知时,在加权平方损失下构造了刻度参数的参数型经验Bayes(PEB)估计,研究了其在均方误差(MSE)准则下相对于一致最小方差无偏估计(UMVUE)的优良性,并获得了PEB估计的大样本性质.当先验分布中的超参数完全未知时,通过数值模拟比较了PEB估计和UMVUE的均方误差,获得了其优良性.最后,通过数值模拟的结果,获得了PEB区间估计的优良性. 相似文献
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中国保险发展对技术创新长短期影响效应的实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
利用中国1998-2007年的省际面板数据,研究了各省区保险发展与技术创新之间的内在联系。结果表明,保险发展与技术创新的变量均存在着单位根,且保险发展与技术创新之间存在着协整关系。完全修正的最小二乘(FMOLS)估计表明,长期中,保险发展与技术创新之间有显著的正关系,且保险深度每增加一个百分点,会使技术创新的水平增加0.136%～0.178%。若不考虑变量间的平稳性,直接利用OLS回归会低估保险发展对技术创新的影响。面板误差修正模型(PECM)表明,在短期中,我国保险发展对于技术创新的影响并不明显。 相似文献
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用普通最小二乘(OLS)法和基于协整理论的误差修正模型(ECM),对可以跨市场进行做空交易的新华富时A50ETF等三种指数型产品对标的指数变动的相关程度进行实证分析,结果表明,由于跨市场交易因素的影响,这些指数型产品对标的指数变动的相关程度不高,其用于规避我国系统风险存在着局限性。此外,还对非跨市场交易的上证180ETF等四种产品进行了实证分析,结果表明,将OLS模型法和ECM模型法用于检验指数型产品对指数变动的相关程度是适当的,在不存在特殊因素的影响下,四种产品对指数变动的相关程度高。我国卖空机制正式实施后,这些指数型产品可以作为投资者规避系统风险的工具。 相似文献
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本文基于A股2337家（次）上市公司2009-2013年的微观数据,运用OLS回归和倾向得分匹配法考察了我国上市公司实施的股权激励是否激励了企业创新。多种形式的OLS回归结果显示影响企业创新的主要因素是企业的创新传统、盈利能力和负债能力。OLS回归和倾向得分匹配法的处理结果都表明股权激励并没有显著提升我国企业的创新活动。改变匹配方法和对样本进行分年份、行业、规模、最终控制人性质等的匹配处理均证明股权激励没有明显的创新激励效应。这表明我国A股上市公司实施的股权激励还主要是一种福利型的制度安排,尚未发挥出创新激励效应,因此仍需加以改革完善。 相似文献
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GUMBEL分布函数形式的选取对参数似然估计的影响 总被引：2，自引：0，他引：2
Gumbel分布是极值极限分布的主要形式之一。它在水文、气象、建筑、能源等一切需要进行极值统计计算和研究的部门有着广泛的应用。由较少的、带有抽样误差的样本准确地估计母体分布的参数是极值统计的一个关键。估计参数的最重要的方法是极大似然法。对于极值统计来说,由于样本中极端值的抽样误差较大,而极大似然法能妥善地处理这些抽样误差较大的点,因此较其它估计方法能得到准确的结果。但是,常用的极值分布函数形式使极大似然估计中牛顿迭代的收敛特性变坏,可能是很少使用极大似然估计的一个原因。 相似文献
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The growing field of miniaturized diagnostics is hindered by a lack of pre-analysis treatments that are capable of processing small sample volumes for the detection of low concentration analytes in a high-throughput manner. This letter presents a novel, highly efficient method for the extraction of low-molecular weight (LMW) proteins from biological fluids, represented by a mixture of standard proteins, using integrated microfluidic systems. We bound a polydimethylsiloxane layer patterned with a microfluidic channel onto a well-defined nanoporous silica substrate. Using rapid, pressure-driven fractionation steps, this system utilizes the size-exclusion properties of the silica nanopores to remove high molecular weight proteins while simultaneously isolating and enriching LMW proteins present in the biological sample. The introduction of the microfluidic component offers important advantages such as high reproducibility, a simple user interface, controlled environment, the ability to process small sample volumes, and precise quantification. This solution streamlines high-throughput proteomics research on many fronts and may find broad acceptance and application in clinical diagnostics and point of care detection. 相似文献
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高技术产业对北京传统行业技术溢出的实证研究 总被引：2，自引：0，他引：2
构建了一个高技术产业对传统产业的技术溢出研究框架,利用面板数据模型和普通最小二乘回归方程组对北京市样本数据进行了对比实证研究。研究结果表明:传统产业的技术效率主要受市场竞争和部门间创新产品贸易等方式的影响,而技术进步主要受高技术产业的技术研发投入的影响;从高技术产业与传统行业的具体对应关系角度来看,高技术产业对传统行业的技术溢出效应与行业间的投入产出关联程度密切相关。在生产技术、产品供求等方面关联较大的行业受高技术产业的技术溢出效应影响较为显著,并且偏向技术密集型行业受高技术产业的影响较大。基于本文所得结论,最后提出了相应政策建议。 相似文献
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Juan V. García-ManjónM. Elena Romero-Merino 《Research Policy》2012,41(6):1084-1092
Following recent literature, we present a model of endogenous firm growth with R&D investment as one of the main mechanisms of growth. Our study evidences a positive effect of R&D intensity on the sales growth by using OLS, quantile regressions, and GMM system estimators for a sample of 754 European firms for the 2003-2007 period. We also find this association is more intense in high-growth firms and is especially significant when referring to high-technology sectors. This paper gives empirical support to those recommendations from policy makers and business leaders for maintaining the R&D expenditures especially in high-technology sectors even when facing a recession. 相似文献
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本文利用中国285个地级及以上城市2016年的专利申请授权量数据及相关经济数据,采用探索性空间数据分析方法（ESDA）对城市创新能力的空间集聚进行全局和局部的自相关性检验。继而采用证实性空间数据分析方法（CSDA）,引入空间滞后模型（SLM）空间误差模型（SEM）,与普通最小二乘法模型（OLS）比较检验,对我国城市创新能力的影响因素进行了空间计量分析。研究表明, 我国城市创新能力的空间分布在全局和局部都存在显著的自相关性。空间计量模型相较于普通最小二乘法（OLS）模型估计具有更高的准确性和科学性,城市创新产生了明显的邻近空间溢出效应。制度因素、对外开放度、经济基础、研发投入和信息化程度均通过了显著性检验,其中制度因素、经济基础、研发投入和信息化程度表现为正向影响,对外开放度表现出负向影响。 相似文献
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[目的/意义]创新性是创业板企业的根本属性之一,专利能够较好地向外界传递企业创新情报信号。研究上市前发行人专利申请行为对提升专利质量和完善创业板专利披露制度具有较大的现实意义。[方法/过程]使用合享价值度作为专利质量的代理变量,运用OLS回归方法,以我国创业板2009-2018年间上市公司专利数据为样本,对创业板上市前的专利质量进行分组实证检验。[结果/结论]研究表明,创业板企业上市前专利质量明显下降,在没有产业政策支持、市场化程度较低以及同年上市公司数量较少情况下,专利质量降低幅度更为显著。 相似文献
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利用面板数据模型和普通最小二乘回归方程组以北京为例对高技术产业进行比较实证研究.研究结果表明,研发投入强度对于行业技术进步有决定性作用,同时研发投入能够强化行业间产品创新的技术溢出;行业的人力资本的投入有利于提升对市场技术知识存量溢出的吸收能力;基于行业间的新产品模仿创新的技术溢出效应对于行业全要素生产率和技术效率有显著作用;从行业间关系看,偏基础性行业的技术溢出效应较大. 相似文献