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1.
张公达 《世界华商经济年鉴·科学教育家》2010,(8):50-51
随着银行业的不断发展,银行风险管理问题对于银行机构来说已经变得非常重要,VaR模型在风险管理中的应用也越来越广泛。本文首先介绍了VaR模型的基本内容,然后对VaR模型在银行风险管理中的应用做了详细分析。 相似文献
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风险价值方法（ValueatRisk）是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用VaR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险，应用上海证券交易所的实际数据，具体计算出上证指数的VaR时间序列，论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法，为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。 相似文献
3.
期权的风险管理模型VaR是金融风险管理市场风险测量的一种方法.就期权定价模型,在VaR约束下的期权风险管理进行静态经济分析,从而探讨期权风险管理的最优的解. 相似文献
4.
VaR方法是目前国际上风险管理的主流方法之一。本文在VaR方法约束的基础上,对马柯维茨均值——方差模型进行深入研究,分析了该组合模型的特性,并给出了一种几何求解方法,研究了在引入VaR的约束条件下的最优投资组合的确定问题。 相似文献
5.
刘红玉 《河北能源职业技术学院学报》2012,12(4):38-41
目前,VaR已经成为现代国际金融界风险测量、监控和管理的主流方法。通过对国内外关于金融市场风险管理文献的学习、研究,在以有的文献基础上,系统全面地介绍了VaR值的计算方法,指出了几种方法的优缺点,并进行了比较研究,为进一步探讨VaR方法在金融风险管理中的应用、并对我国金融机构和投资者管理市场风险,具有一定的参考价值。 相似文献
6.
简要介绍VaR模型的定义极其简单计算,并在此基础上着重介绍了VaR在金融业,非金融业和宏观经济运行中的应用,且在结束语部分提出了我国要加快风险控制技术的引入的必要性。 相似文献
7.
常军燕 《邯郸职业技术学院学报》2008,21(2)
简要介绍VaR模型的定义极其简单计算,并在此基础上着重介绍了VaR在金融业,非金融业和宏观经济运行中的应用,且在结束语部分提出了我国要加快风险控制技术的引入的必要性。 相似文献
8.
赵竹明 《青岛职业技术学院学报》2015,(3):61-64
基于数据挖掘技术,村镇银行信用风险预测系统能够实现对村镇银行大规模客户资料的多角度分析,并预测出客户可能会对银行带来的潜在信用风险。通过将数据挖掘技术嵌入到村镇银行信用风险预测系统,综合运用传统的商业银行信用风险度量方法“6C”法与现代信用风险的计量方法 VaR法,构建了一个适合村镇银行的信用风险预测系统,以期为我国广大村镇银行的风险管理控制提供一定的参考。 相似文献
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通常的套期保值研究以套期保值的资产组合的方差最小化得到的,本文在VaR的理论框架下得到基于相对VaR的最优套期保值比率的解析表达式,通过双变量Garch（1,1）模型建立境内银行闻人民币远期以及境外人民币远期（NDF）和即期汇市场的实证模型,比较两市场在相对VaR下与最小方差套期比率下的套期保值效率,发现相对VaR下的套期保值效率更优,同时境内远期市场的套期保值效率更优。 相似文献
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VaR：全面风险的度量与管理工具 总被引：1，自引：0，他引：1
金融风险管理实际上就是进行风险和收益之间的平衡。VaR方法可以用于积极的风险管理:业绩评估、资本的分配和经营战略决策。首先可以使用VaR测度经济资本,其次运用VaR可以实现从利润中扣除风险因素后进行业绩评价,即RAPM方法,最后,VaR可以用于股东价值分析,从而据以进行战略决策。 相似文献
12.
随着我国信用卡市场的快速发展,信用卡业务的风险管理将是银行所面临的一个突出问题。数据挖掘作为一种先进的数据分析工具,应充分应用在信用卡业务中。在分析数据挖掘技术的定义及基本功能的基础上,进一步阐述了其在银行信用卡风险分析不同领域中的应用。 相似文献
13.
VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称，是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具。本文在国内外学者的研究基础上，运用我国证郑市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析，旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系，从而促地我国证卷市场的健康发展。 相似文献
14.
在了解国际干散货航运市场的前提下分析国际干散货航运市场的风险性。明确干散货物的定义,其中铁矿石、煤炭、粮谷是三大主要干散货。分析国际干散货航运市场的组成与特点,发展历程及现状。干散货运输船队的分析从两方面进行,干散货船队的发展状况和船队分类。量化风险的指标是BDI指数,而国际干散货航运市场的供需影响着BDI的走势。对国际干散货航运市场的供需进行分析。分别从含义、影响因素、变化三个方面分别分析供给和需求;最后分析国际干散货航运市场的供需平衡性与BDI的走势关系。分析国际干散货航运市场如何进行风险管理,国际干散货航运市场风险的诱发因素,国际干散货航运市场风险管理的发展过程经历了三个阶段。着重介绍FFA, FFA的发展现状,FFA的四大特点。为了更好利用FFA进行风险管理,需要量化风险,引入VaR模型,VaR模型的产生、基本思路、基本模型、计算方法;最后提出本文的结论与不足。 相似文献
15.
提出了三种流动性指标,基于BDSS模型,建立了同时度量市场风险和流动性风险的三种VaR模型,考虑金融时间序列的尖峰性,构建了峰度调整的VaR模型,最后选取我国证券市场的样本,通过传统VaR、峰度调整VaR及基于三种流动指标的VaR共五种模型,进行了实证分析,探讨了基金投资组合市场风险和流动性风险的合成管理. 相似文献
16.
魏波 《闽西职业大学学报》2013,(3):38-40,65
在多因素证券投资组合模型基础上,引入应用广泛的风险价值约束,建立了基于VaR约束的多因素投资组合模型．并给出改进的遗传算法对该模型进行仿真。 相似文献
17.
养老基金的投资面临多种风险,要实现其保值增值,必须进行风险度量和监控。VaR模型作为一种新的金融风险管理工具,因其有别于传统的金融风险管理工具的特点,在西方受到广泛青睐。探讨该模型在我国养老基金投资风险控制中的应用。 相似文献
18.
卢欣怡 《中山大学学报论丛》2007,27(4):111-114
目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型(“风险估值”模型),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。文章试以中国沪深股市的风险度量为研究对象,收集近两年来的沪深股市每日指数收盘价,使用VaR模型,论证利用VaR技术计算股票风险的可行性。 相似文献
19.
郭伟明 《中山大学学报论丛》2005,25(3):353-357
根据巴赛尔委员会协定,证券金融机构必须使用VaR的框架对其面临的市场风险进行量化评估.随着中国加入WTO后金融市场开放的步伐进一步加快,国内金融机构在内部控制及风险管理上必然要进一步与国际接轨,但就目前现状而言,国内证券经营机构的风险管理仍然处于较为落后水平,以VaR为核心的市场风险分析体系尚未建立.有鉴于此,着重对证券经营机构面临的股票市场风险进行了分析,并且对国内一家开放式证券投资基金进行了实证研究,力求提出对付证券市场风险的评估办法. 相似文献
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在对创业板市场波动机理分析后,运用VaR模型对其风险进行定量测度。研究结果表明:参数法能较好地估计创业板市场股价波动的风险VaR值,三种分布下的VaR值相差不大;由于考虑了创业板股价指数日收益率波动的非对称性,EGARCH模型的估计效果要好;历史模拟法估计VaR值具有很多优点,但在大样本情况下,该方法在低显著性水平下是无效的。 相似文献