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1.
一类具有免赔额问题的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
研究了原保险公司与再保险公司的破产概率的估计问题.推广了Cramer-Lundberg经典风险模型相关的结果,得到了原保险公司破产概率的精确表达式,并且证明了再保险公司的破产概率与免赔额上限无关. 相似文献
2.
主要研究齐次Markov's风险模型的破产概率.利用鞅方法,在Wn与Xn=i,Xn+1=j都有关的条件下研究Markov's更新过程风险模型破产概率,得到破产概率的一个上界. 相似文献
3.
研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率．对离散的经典风险模型进行改进，讨论了盈余的性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了破产概率的上限． 相似文献
4.
刘家有 《合肥联合大学学报》2006,16(2):15-18
研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时,用鞅方法给出了推广的最终时间破产概率的Lundberg不等式. 相似文献
5.
对于受布朗运动干扰的变破产下限单险种风险模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的不等式,并给出了在特殊情况下转化为带干扰的复合Poisson风险模型最终破产概率的具体表达式和Lundberg不等式. 相似文献
6.
姜锦宇 《淮南职业技术学院学报》2014,(1):37-42
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就会发生;在索赔额为帕雷托分布下,研究了带投资收益的保险公司破产概率,在此基础上,对破产概率进行了系统的参数分析,其中既有常数利息力度情况又有布朗运动,并联系实际情况对此作出了解释。 相似文献
7.
文章在考虑资金利率和通货膨胀率条件下,当破产下限不为零的情况时,分别讨论了不带干扰和带干扰的多险种风险模型的破产概率,运用鞅方法推导出破产概率满足的不等式及其满足的表达式. 相似文献
8.
研究了具有常值利息力的负风险模型的破产概率的上界估计,通过考虑盈余过程的折现过程,利用鞅方法,得到了破产概率的上界估计. 相似文献
9.
应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。 相似文献
10.
本文考虑一类风险模型，其索赔时间间隔是Erlang(2)流，个体索赔量是独立同分布的随机变量，我们寻找最终破产概率问题。应用微积分方程推导破产概率的Laplace变换表达式。假设满足指数索赔量分布时，推导出最终破产概率的表达式．并给出实例说明。 相似文献
11.
本文将文[1]建立的破产模型转化为Lundberg-Cramer经典破产模型,明确定义了该模型的破产时刻、破产概率Ψ(u)、调节系数R、破产前瞬时盈余和破产赤字等概念,并且运用鞅方法和更新理论技巧,得到了Ψ(u)的Lundberg上界、Ψ(u)的Lundberg-Cramer近似式、Ψ(0)以及破产前瞬时盈余和破产赤字的一些重要结果。 相似文献
12.
在经典完全离散风险模型的基础上研究了多险种的风险模型,推广了传统的经典模型,讨论了几个和破产时刻有关的随机变量,通过拉普拉斯变换的方法,得到了终极破产概率的递推表达式和显式表达式. 相似文献
13.
陈传钟 《海南师范学院学报》2005,18(4):299-305
引进了一类带部分风险投资因素的风险模型，得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式，还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的，由此得到了破产概率的上下界的表示． 相似文献
14.
万冬梅 《商丘职业技术学院学报》2010,9(5):11-13
在考虑投资因素以及保费收入随机性的基础上研究了一类双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式和破产概率的一个上界. 相似文献
15.
讨论一般情形的复合二项风险模型，首先构造一个离散鞅，应用可选抽样定理和收敛定理，给出该风险模型的最终破产概率公式的简洁证明，并得出最终破产概率一个易于计算的上界表达式． 相似文献
16.
本文研究了两种模式的离散时间的投资,一种为股票收益,股息模型为马氏链;一种为银行存储,利用一个递归方程和完整的方程,得到了破产概率上界的估计,引出影响破产概率的调节系数. 相似文献
17.
考虑到一类风险过程的索赔计数过程是Poisson过程，个体索赔量具有交错指数分布，以此去寻找破产概率问题，假设盈余过程满足正安全负载条件，应用常微分方程的理论，推导保险公司最终破产概率的分析表达式，并给出实例说明。 相似文献