共查询到20条相似文献，搜索用时 140 毫秒
1.
基于混合分数布朗运动驱动金融市场的情况下,附息票债券服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,且短期利率遵循混合分数布朗运动驱动的Hull—White模型,运用偏微分方程方法及混合分数布朗运动随机分析理论,建立了可延迟交付的附息票债券期权的定价模型及定价公式. 相似文献
2.
《淮北师范大学学报》2017,(2):1-5
文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式看涨期权.利用复制策略得到欧式看涨期权价值所满足的偏微分方程.结合欧式看涨期权价值满足的终端条件,运用Mellin变换得到偏微分方程的解析解,即混合分数布朗运动环境下欧式看涨期权定价公式. 相似文献
3.
标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价 总被引：1，自引：0，他引：1
在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例。 相似文献
4.
孙明明 《常熟理工学院学报》2023,(2):96-101+124
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程．根据次分数布朗运动随机分析理论，建立利率满足次分数Vasicek模型，利用保险精算法，研究此环境下重置期权定价问题，得到相应的重置期权定价公式．推广了已有的关于重置期权定价的相关结论． 相似文献
5.
武文娜 《通化师范学院学报》2011,32(8):12-13
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分彤特性,已成为数理金融研究中更为适合的工具．文中在风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅定价方法,给出了加跳的分数布朗运动模型下的欧式外汇期权定价公式． 相似文献
6.
利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,推导了参数依赖于时间的混合期权的定价公式. 相似文献
7.
以往，布朗运动对油滴实验产生的影响都只是作定性的描述。该文利用统计物理中布朗微粒方均位移的表达式，导出布朗运动引起的时间误差公式，推导了3种包含布朗运动的误差与不包含布朗运动的误差的比值公式，并作出相应的曲线图和曲面图进行直观的分析，得出的结论是：布朗运动对油滴实验的影响是很明显的。 相似文献
8.
《河南职业技术师范学院学报(职业教育版)》2020,(1)
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融市场中,很多时候股票价格会发生波动或者是跳跃,故为了更形象地拟合股票价格市场的变化,在次分数布朗运动中引入跳-扩散模型,建立相应的金融市场数学精算模型,然后运用次分数随机分析理论以及保险精算方法,推导出欧式看涨和看跌期权的定价公式及平价关系,从而得出后定选择权定价公式.最后给出相应的数值算例,通过分析算例结果可知,Hurst指数与跳跃强度都在不同程度上影响着后定选择权的价格. 相似文献
9.
《赤峰学院学报(自然科学版)》2016,(2)
随着经济全球化的发展,企业越来越重视对信用风险的管理.目前,在金融界对信用风险的定价和规避是非常具有实际意义的.在假设企业的总资产价值遵循混合双分数布朗运动的前提下,本文研究企业的违约概率随参数值变化的期限结构性态,为企业风险的规避提供决策. 相似文献
10.
经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资产服从几何分数布朗运动,且无风险利率r(t),红利率q(t),波动率σ(t)均为随时间变化的确定函数,运用拟鞅方法求出了欧式缺口期权的定价公式,推广了相关结果. 相似文献
11.
任晓 《涪陵师范学院学报》2005,21(5):53-55
本文介绍了自反Banach空间中一类非线性混合似变分不等式，利用极大极小不等式和辅助变分原理技术，给出了这类非线性混合似变分不等式解的存在性与唯一性的新证法。 相似文献
12.
建立了二维依坐标（h-m）-凸函数的Hermite-Hadamard型不等式,推广了二维依坐标凸函数、二维依坐标s-凸函数（第二种意义下）、二维依坐标m-凸函数与二维依坐标h-凸函数情形下的Hermite．Hadamard型不等式． 相似文献
13.
李亚军 《顺德职业技术学院学报》2013,(4):1-4
针对一类不确定随机离散变时滞系统,建立了随机稳定性标准,该系统中随机干扰满足布朗运动。选取合适的李雅普诺夫函数,借助于随机稳定性理论、自由权矩阵和线性矩阵不等式等方法,给出并证明了使得该系统随机稳定的充分条件,所有结果以线性矩阵不等式的形式给出,应用例子和仿真表明所给稳定性标准的有效性。 相似文献
14.
对于解析函数类的一些特定的子集,在定义的分式导数的作用下,得到了一系列的积分不等式以及之间的一些相关联系。 相似文献
15.
胡攀 《绵阳师范高等专科学校学报》2013,(11):21-25,31
处置效应是一种投资者认知偏差所引起的非理性行为,投资者倾向于提前卖出获利的有价证券,而保留已亏损的有价证券．前景理论的“S”型的认知函数从效用函数方面有利地解释了投资者的处置效应行为．为了论证中国股票市场的处置效应,选取A股周价格指数来衡量股票价格的波动,每周A股持仓账户数来描述投资者的投资行为,得出结论：A股市场投资者存在处置效应． 相似文献
16.
潘坚 《赣南师范学院学报》2012,33(3):14-18
在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用△对,中方法导出脆弱欧式期权的定价模型,并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式． 相似文献
17.
A Fractional Characteristic Study of Liquid and Vapor Interface in Lennard—Jones Fluids 总被引：3，自引：0，他引：3
LIUChao ZENGDanling 《重庆大学学报(英文版)》2002,1(1):61-66
The molecular dynamic simulation results for the liquid-vapor interface of the pure Lennard-Jones fluid are presented.The thermodynamic properties,the surface tension and the effective thickness of interfacial layer are determined.The rough characteristic of the liquid-vapor interface is discussed with fractional Brownian motion theory.Thereupon the fractal dimension d of the liqud-vapor interface is obtained. 相似文献
18.
文章研究了Hilbert空间中一类广义逆混合变分不等式解的存在性.利用广义f-投影算子的性质,构造了新的迭代公式,研究了这类迭代公式的收敛性,给出了所得的收敛结果是广义逆混合变分不等式的解. 相似文献
19.
Efficient rendering of breaking waves using MPS method 总被引：2，自引：0，他引：2
WANG Qiang ZHENG Yao CHEN Chun FUJIMOTO Tadahiro CHIBA Norishige 《浙江大学学报(A卷英文版)》2006,7(6):1018-1025
INTRODUCTION Breaking wave is an interesting natural phe-nomenon. Many literary work including fiction, films and poems describe its beauty and pageantry. Fig.1 shows a wonderful scene of breaking wave.Breaking wave is also one of the most complex natural phenomena. It is still an open challenging Fig.1 A portrait of breaking waveproblem to produce realistic image of breaking wave in computer graphics. Breaking waves are tradition-ally modelled using sinusoidal and trochoidal func-tions… 相似文献
20.
论证了在汽液界面也存在一种自发形成的非平衡有序结构,此结构由分子因热运动而在汽液两相之间迁移而自发形成.针对该有序结构提出了一个实验模型,该模型中每个自发过程都会使某环节向平衡靠近而却同时导致另一环节偏离平衡,自发过程之间的联动和互补作用形成一个自持续的循环机制.分析表明,通过适当的动力学机制可使汽液界面的相变过程总是保持不平衡,从液相净迁移进汽相的分子能以设定的路径返回液面并在此过程中释放分子势能做功.提出与麦克斯韦妖功能类似的非耗能有序化自组织机制是可能存在的,分子的微观无序运动能转化为宏观的定向运动. 相似文献