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1.
《绵阳师范学院学报》2013,(11)
该文在标的资产价格服从几何分数布朗运动的模型假设下,利用自融资交易策略和分数型Ito^公式将几何平均亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,得到了有交易费用的分数型几何平均亚式期权的定价公式. 相似文献
2.
连颖颖 《安阳师范学院学报》2012,(2):11-13
本文研究了算术平均亚式期权的定价问题。首先给出了基于算术平均的平均价格期权的定价公式,然后举例说明了二叉树方法在亚式期权定价中的应用,最后,用数值计算例子验证了这种二叉树方法的收敛性。 相似文献
3.
李波 《安阳师范学院学报》2008,(2):32-35
亚式股票期权是当今金融衍生品市场最为活跃的新型期权之一。文章介绍了亚式股票期权的概念,讨论了亚式股票期权的定价公式及应用,并举例说明了亚式股票期权在期股激励中的应用。 相似文献
4.
李波 《安阳师范学院学报》2009,(2):32-35
亚式股票期权是当今金融衍生品市场最为活跃的新型期权之一。文章介绍了亚式股票期权的概念,讨论了亚式股票期权的定价公式及应用,并举例说明了亚式股票期权在期股激励中的应用。 相似文献
5.
文章给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权（平均利率期权）定价公式,同时给出了证明。 相似文献
6.
潘坚 《赣南师范学院学报》2010,31(3):22-27
在Hull-White利率模型下,利用偏微分方程基本解方法和Fourier变换分别得到了具有固定敲定价格和具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价公式. 相似文献
7.
8.
针对连续情形下亚式期权中几何平均资产价格看涨期权，运用BLack—scholes期权定价理论，讨论了关于亚式期权两种不同投资策略的收益和风险之间的关系，并继续采用献[7]所述的30只股票收盘价的数据进行实证分析，最后将实证分析所得结果与献[7]所得结果进行了比较． 相似文献
9.
关于亚式股票期权及其定价方法的研究 总被引：1，自引：0，他引：1
胡日东 《天津教育学院学报(自然科学版)》1997,(4):7-11,52
金融风险的防范是金融界目前十分关注的生大问题，期权作为防范金融风险的有产工具，已越来越受到我国经济界的重视。本文除对亚式股票期权的运行机制和价格形成过程进行简要分析外，重点应用数理方法建立亚式股票期权的定价公式，并给出其理论边界。 相似文献
10.
孟庆欣 《湖州师范学院学报》2006,28(1):29-33
主要研究了股票价格过程由几何L啨vy过程驱动的亚式期权的定价问题,利用鞅方法,选择股票作为计价单位及相应的等价鞅测度给出了几何平均亚式期权简单的定价公式. 相似文献