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1.
张文钢 《黄冈师范学院学报》2010,30(3):81-83
风险理论是当代精算学研究的热门话题,许多文献在对风险理论的研究方面取得了很大的进展,获得大量重要成果.本文以古典风险模型为起点,在前面一些成果的基础上做了一定扩展,对带干扰的多险种风险模型进行了研究,并对带干扰的双险种风险模型推导了其破产概率. 相似文献
2.
推广了Lundberg-Cramer经典风险模型,将利率考虑到离散风险模型-复合二项风险模型中.在给出常利率复合二项风险模型确切表达、有关假设的基础上,运用测度论、概率论和随机过程的理论对该模型进行了深入的研究,证明了该模型的马氏性。 相似文献
3.
《佳木斯教育学院学报》2017,(5)
基于模糊集理论和物元理论,本文从政治风险、经济风险、环境风险、管理风险、建设风险、运营风险六个方面构建了相应的风险评价指标体系,并对PPP模式下深圳市轨道交通三期项目进行风险评价。通过模型应用研究,表明模糊物元风险评价模型具有评价风险的合理性和真实反映风险程度的实用性。而评价结果为制定风险应对措施提供参考。 相似文献
4.
从股票风险管理理论和应用角度讨论了股票风险估计问题。分析了股票风险的特征及估计的困难,探讨了股票风险估计的方法———系统性风险的因素模型,在此基础上建立了股票风险估计模型并进行了应用模拟。 相似文献
5.
重大错报风险影响因素分析 总被引：1，自引：0，他引：1
本文简要介绍了国内外对审计风险、审计风险模型的理论研究,对构成影响重大错报风险的因素进行分析描述,并对我国目前审计实务采用风险导向审计模型遇到的问题进行了讨论. 相似文献
6.
应用H∞优化控制理论,提出了股市中庄家的操盘及其风险抵御问题,得出了考虑来自多种不定因素干扰的庄家操盘动态模型和风险评价模型,给出了庄家在炒作中的风险抵御策略. 相似文献
7.
金融资产的市场风险度量模型及其应用 总被引：4，自引：0，他引：4
从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点。根据风险度量模型的发展状况和特点，将其分为三类：方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型，并总结了推动风险度量模型发展的主要动因。 相似文献
8.
股票风险的估计模型及其应用研究 总被引：3，自引：0，他引：3
从股票风险管理理论和应用角度讨论了股票风险估计问题一分析了股票风险的特征及估计的困难，探讨了股票风险估计的方法——系统性风险的因素模型，在此基础上建立了股票风险估计模型并进行了应用模拟。 相似文献
9.
按照对经典风险模型修正的侧重点,把国内破产理论研究中使用的模型进行了分类,讨论了新模型构建的方向. 相似文献
10.
应用H∞优化控制理论，提出了股市中庄家的操盘及其风险抵御问题，得出了考虑来自多种不定因素干扰的庄家品格肋动态模型和风险评价模型，给出了庄家在炒作中的风险抵御策略。 相似文献
11.
对多目标证券组合投资模型进行了研究，模型以风险损失率作为风险。该模型是一多目标线性优化问题．我们采用模糊折衷算法对模型进行了求解，算例给出了该模型的一个实例的最优解。 相似文献
12.
将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型，用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型，并证明了转化的合理性，进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计．这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用． 相似文献
13.
This paper identifies the shortcomings of variance and semi-variance methods in investment risk measurement and introduces a new model, namely RR-ER (relative risk and excess revenue) model, which takes account of the revenue over expectation problem. Properties of RR-ER model and the consistency between RR-ER model and traditional risk measure model with regard to continuous random variables are discussed. Case analysis is presented to prove the practicality and efficiency of this new method. 相似文献
14.
肖传强 《临沂师范学院学报》2007,29(6):17-20
保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付,本文在经典完全离散风险模型的基础上研究了两险种带干扰的风险模型,推广了传统经典风险模型,并利用鞅论方法得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式. 相似文献
15.
文章构建了供应链风险传导模型,采用基于改进的损失期望值法并结合专家决策法对供应链中的风险因素进行度量,用灰色关联法计算风险之间的关联度,从而确定风险在传递过程中的可控程度．充分考虑了供应链风险的传导性这一动态特征,从而提高了度量方法的适用性和科学性．最后分别从风险因素、节点企业和供应链3个层次进行定量风险评估,并以1个具有代表性的实例阐明了该模型在供应链风险评估中的应用,验证了该评估方法的正确性． 相似文献
16.
文章在研究均值-方差原理下的最优再保险模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,进而提出用熵作为风险的一种度量方法,改进了Markowitz的均值-方差模型,建立了均值-方差-熵优化模型. 并通过实证说明了新模型在确定最优自留额时具有很好的可操作性和实用价值. 相似文献
17.
作者研究了汽车保险中的一类相依多险种风险模型,将汽车事故时引起其他险种要求索赔的概率看作是一个与时间相关的函数,用对非齐次Poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为独立多险种风险模型,证明了转化的合理,l生,进而给出破产概率的上界估计,该结论更具有实用性和一般性. 相似文献
18.
基于拓扑结构的视角,分析了风险分担机制诱发的系统性风险.构建了展期风险模型,并以簇状网络和环状网络为例,从风险的传染性和银行脆弱性两方面探讨了展期风险沿横向风险分担机制传染的情形,比较了不同网络结构对系统性风险的影响.结果表明:虽然风险分担机制的采用会降低银行的自有风险,但从银行系统整体来看风险分担机制会导致各银行的资产组合呈现出高度相关性,在外生冲击条件下可能会引发未曾预料的系统性风险. 相似文献
19.
在经典完全离散风险模型的基础上研究了多险种的风险模型,推广了传统的经典模型,讨论了几个和破产时刻有关的随机变量,通过拉普拉斯变换的方法,得到了终极破产概率的递推表达式和显式表达式. 相似文献