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Traditional portfolio theory assumes that the return rate of portfolio follows normality ,However,this assumption is not true when derivative assets are incorporated,In this paper a portfolio selection model is devel-oped based on utility function which can captue asymmetries in random variable distributions.Other realistic conditions are also considered ,such as liabilities and integer decision variables,Since the resulting model is a complex mixed-integer nonlinear programming problem ,simulated annealing algorithm is applied for its solution.A numerical example is given and sensitivity analysis is conducted for the model. 相似文献
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文中讨论了高师院校文科学生创新能力的评价问题,根据学生创新能力的影响因素,对学生创新能力进行客观的、定量的评价分析,建立了评价模型.为培养学生的创新能力提供科学依据. 相似文献
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期货作为金融市场的一个重要组成部分,已经成为机构投资者构建投资组合时一个不可或缺的组成部分。根据投资组合理论,并使用概率统计的方法和规划求解的方法,投资者可以为投资组合选择投资品种,构建数学模型,求解资金配置方案,进行绩效评估,从而做出投资决策,但同时也应该认识到投资组合理论在期货投资实践中所具有的局限性。 相似文献
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固定资产投资是企事业单位的重要经营决策活动,对企事业单位的生存发展有着重要的影响。本文分析了内部审计中开展固定资产投资审计的意义、现实基础和可能性,并对如何在内部审计中开展固定资产投资审计进行了构想,最后针对目前内部审计中开展固定资产投资审计存在的问题提出了几点建议。 相似文献
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吴晓 《深圳职业技术学院学报》2011,10(1):36-42
运用马可威茨（Markowitz）投资组合（Portfolio）思想,讨论不同类型房地产项目的投资组合决策问题．系统介绍和推导了Markowitz投资组合理论,分析了房地产投资所独有的各种特性,并结合这些不同于证券投资的特性,对Markowitz投资组合理论加以改进,提出房地产投资组合分配决策模型,最后给出算例． 相似文献
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基于现有收益分布矩组合的风险度量,提出了一类新的基于随机收益单边矩组合的风险度量GCBPM,它克服了已有风险度量模型适用范围有限、忽略各资产间的相关性和无法解释"胖尾"现象等不足.利用所提出的新型风险度量建立了投资组合模型,并基于中国股票市场数据对其进行了实证研究.通过计算新度量投资组合的有效边沿及其收益—风险分析,将所得结果与LPM和GCLPM的度量模型进行比较,表明新度量能更好地进行分散化投资和降低投资风险. 相似文献
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国有资产投资主体的组建及营运中的财务会计处理 总被引：1，自引：0，他引：1
组建国有资产投资主体是当前国有资产管理体制改革的一项重要任务，但是，现行的财务会计制度与国有资产投资主体的组建及营运并不完全相适应，为规范国有资产投资主体组建及营运中的各种关系和行为，必须研究财务会计投资主体组建及营运中所遇到的新问题：一是要准确界定国有资产投资主体财务会计管理的任务；二是研究投资主体对外投资权限的界定和模式的选择；三是设计投资主体与所属企业收益分配方案；四是研究投资主体财务公司的模式选择。 相似文献
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以模糊信息处理为切入点,围绕组合投资决策过程的核心问题——预期收益率的获取和风险的估计,给出一个能同时兼顾风险和收益这两项指标、折衷考虑风险最小化和收益最大化的单目标决策方法．首先,以单位风险收益最大化为决策目标建立决策模型,进而研究模型求解的方法并给出算法步骤,最后给出计算实例． 相似文献
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张笑伟 《廊坊师范学院学报(自然科学版)》2008,8(4):82-84
保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力。应用现代投资组合理论建立保险公司投资组合模型,用规划求解方法解出保险公司最优风险资产组合,同时建立保险公司效用函数,以效用最大化得出保险公司的最优投资组合。最后,将理论结果与保险公司实际投资组合进行比较分析,提出政策建议。 相似文献
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特征选择及规则提取是数据挖掘过程中的重要环节.Rough集理论提供了一种新的属性约简即特征选择及规则提取工具,但目前Rough集理论研究主要针对单个决策表(或信息系统),分布式环境下的粗糙集理论研究还不多见.文章提出一种垂直分布环境下的特征选择及规则提取算法,算法分析结果表明,该种算法是有效可行的. 相似文献
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张丽 《洛阳师范学院学报》2007,26(2):153-156
本文在均值-方差证券选择理论的基础上,引入扰动因子对增加证券数目后原有证券组合间相关性的改变进行了描述,运用代数运算简化模型推导,分析了在市场允许卖空条件下受扰动的M-V有效前沿,并且得出了有效前沿发生漂移的结论。为投资者及其投资决策提供了基本的方法和有意义的思路。 相似文献
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在我国股市，投资组合是否真能有效降低风险？如何建立证券投资组合？组合的规模以多少为宜？这些基本问题的研究，对提高组合管理的效率具有重要的参考价值和指导作用．本文从分析的角度对这些问题进行了研究，同时指出在成熟的证券市场中投资组合理论广阔的应用前景． 相似文献
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张志红 《河北职业技术学院学报》2009,(2)
实物期权是指存在于实物资产投资中,具有期权性质的权利,实物期权理论可以广泛应用于投资决策过程,帮助确定投资战略、投资时机和投资方法。本文介绍了实物期权决策研究在国内外的发展情况。 相似文献
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张志红 《廊坊师范学院学报(自然科学版)》2009,9(2):97-98
实物期权是指存在于实物资产投资中,具有期权性质的权利,实物期权理论可以广泛应用于投资决策过程,帮助确定投资战略、投资时机和投资方法。本文介绍了实物期权决策研究在国内外的发展情况。 相似文献
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赵光磊 《山东教育学院学报》2007,22(5):32-35,40
分析我国证券市场现状的基础上,根据不允许卖空、并考虑交易成本的情况下,建立了多因素证券组合投资决策模型,然后利用遗传算法研究了模型的求解,进行了实证研究。 相似文献
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证券投资组合优化的数学模型分析 总被引：3，自引：0，他引：3
在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。 相似文献
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中国固定资产投资与经济增长的协整分析及其政策建议 总被引：1，自引：0，他引：1
以投资——增长理论和协整理论为基础,构建了一个研究投资与增长关系的模型,并用以分析中国固定资产投资与GDP增长的关系。研究表明,固定资产投资与经济增长之间存在长期的均衡关系,固定资产投资不能超过一定的度,中国目前的投资仍然是粗放型的,而不是集约型的,投资结构有待于进一步优化。 相似文献
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王道华 《安徽广播电视大学学报》2006,(3):39-42
讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型———风险和效益综合模型,讨论当方差-协方差矩阵正定和半正定时的最优投资组合问题,并利用主成分分析法得到了模型的解析解,从而对于原来的模型作了一定的扩展。 相似文献