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股市行情波动的突变学模型与分析 总被引：1，自引：0，他引：1
股市行情波动的突变学模型与分析李翔（杭州大学经济学３１００２８）股票与股票交易市场在我国经济生活中已经具有举足轻重的影响，然而，１９９２年以来，由于各种因素的影响，我国的两大股市（深圳股市与上海股市）的行情波动较大。股票交易的行情波动已经成为广大股民... 相似文献
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沪市股价指数影响因素贡献份额定量分析吕文宁时日易（南京大学国际商学院２１００９３）（南京大学历史学系）１引言上海证券交易所（以下简称为上交所）自成立以来发展十分迅速，股票支数、每股的盘子都在迅速增加，但整个股市的股价水平却一直波动很大。上证指数曾从... 相似文献
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１９９５年中国股市展望姚辉（中国科学技术大学管理科学系２３００６１）沪、深股市历经几年来的高速扩容及市场建设，均已从狭小的地方性市场成长为全国性大市场。股票市场的高速发展不仅为中国急需上马的“瓶颈”项目筹措了大量资金，而且有力地促进了企业经营机制的转... 相似文献
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通过股票市场财富效应，启动消费，拉动经济的增长已经为市场经济国家实践证实。本文从我国的实际出发，认为稳定股市，规范市场，促进股市繁荣和稳定增长是启动国内消费，推进经济增长的根本所在。 相似文献
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基于多尺度分析理论的中国股票市场波动的实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动，借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱（wavelet toolbox）和广义自回归条件异方差模型工具箱（GARCH toolbox），对上证综合指数收益率序列进行时域分析和多尺度分析，结果表明多尺度分析更能捕捉到中国股市的波动特点，明显提高GARCH模型的仿真预测精度。 相似文献
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本文用Ｍａｒｋｏｖ过程结合自回归模型ＡＲ（１）对股市未来价格进行研究，给出了价格变动状态的概率计算公式和与之相对应的预测值计算公式，使描述预测的指标体系更加完整。 相似文献
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中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型 总被引：34，自引：1，他引：33
本文首次应用广义自回归条件异方差（ＧＡＲＣＨ）模型及其两种非线性修正模型（ＱＧＡＲＣＨ 模型和ＧＪＲ 模型）预测中国股票市场的波动。结果表明ＱＧＡＲＣＨ模型对中国股市波动具有非凡的预测能力,它明显地优于随机游动模型,但ＧＪＲ 模型的预测效果欠佳 相似文献
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8月17日，一家中国民营企业改写了韩国交易所的历史。这一天，深圳的一家民企在韩国证券交易所的科技版挂牌上市，结束了韩国无境外企业上市的历史。尽管在八月初，韩国股市遭遇了美国“9／11”袭击以来最严重的暴跌，公司的股票上市当天，换手率仍超过100％，并连续七天以15％的涨停板收市，成为韩国股市（世界最活跃的股票市场之一）近期最受追捧的明星。[第一段] 相似文献
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基尼系数（Cini's Coefficient）是一个度量平均化的指标，通常用来度量收入的平均化程度，其取值在[0,1]之间。股市中，表现价格波动性的指标首选换手率，而换手率恰好是一个与收入指标相类似的指标。所以，用基尼系数反映股价易变性是可行的。 相似文献
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中国股市的制度缺陷导致了股权结构的不合理。由此引发了上市公司的“内部人控制”现象，以及非流通股股东合法侵占流通股股东利益等重大缺陷。最终造成中国股市无法成为经济的晴雨表。 相似文献
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本文从经济增长水平角度对"后金融危机时代"的股市波动进行实证分析研究,论证股市波动与宏观经济之间的关系,有助于了解股市波动的一般规律。 相似文献
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国内ＰＴＡ市场需求定量分析汪皓，张碧霞，章慧（江苏省经济信息中心预测处２１００１３）（扬子石化公司计划处２１００４８）对苯二甲酸（即ＰＴＡ）主要用来生产对苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯树酯，而在最近二十年来由于聚酯具有良好的成纤性能和多种用途，使它... 相似文献
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我国若干股票投资组合的实证分析 总被引：3，自引：0，他引：3
现代证券投资组合理论研究如何通过分散投资达到降低非系统风险的目的，而应用我国股市运行的实际资料对该理论进行实证分析的成果还很少见。本文运用经济计量分析的方法对沪市若干股票的投资组合进行实证分析，以期揭示该理论在我国股市运用的某些特点，为投资者选择和组合股票投资提供参考 相似文献
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基于人工神经网络的非线性经济系统辨识魏巍贤，邵朝（西安交通大学７１００４９）（西安邮电学院７１００６１）１系统的描述和问题的提出在经济系统研究中，最常用的是离散时间系统这类系统可用以下形式的差分方程进行描述：其中ｘ（·），ｕ（·），ｙ（·）分别为状态... 相似文献