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从海外发展经历看ETF在中国未来的创新方向 总被引：1，自引：0，他引：1
上证50ETF是一只具有中国特色的交易性开放式指数基金,它的引进给中国证券市场带来了新的血液,同时围绕ETF展开的创新还将源源不断,本文结合ETF在海外的发展创新过程,分析了未来ETF在中国的创新方向。 相似文献
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根据上证00001股股票的日线数据,建立多元线性回归和时间序列的预测模型,在对未来数据未知的情况下,利用R语言分析软件预测得出多元线性回归模型和时间序列模型中的回归参数,并评估模型精度。计算结果显示,模型的拟合精度较高,可以较好地拟合该股票数据。 相似文献
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为了有效地实施社会保障基金保值增值,应该多方面拓展基金保值增值的渠道,目前社会保障基金指数化投资具有一定的局限性,本文分析了ETF的可行性。 相似文献
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在金融时间序列中,GARCH模型能够较好地描叙其异方差性,而门限自回归(TAR)模型能准确地刻画序列的非线性规律。结合两者优点建立了门限GARCH模型,并利用遗传算法,选用2003年1月2日到2011年1月10日共1 945个上市日上证综合指数进行了实证分析。由实证分析结果中与GARCH模型比较发现,门限GARCH模型拟合及预测精度在处理数据上有优势,更适合描叙非线性规律;而且,由于随机性的存在,使得所建模的模型不一,丰富多变,便于决策者从中选取合适的模型进行时序分析和金融解释。 相似文献
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用普通最小二乘(OLS)法和基于协整理论的误差修正模型(ECM),对可以跨市场进行做空交易的新华富时A50ETF等三种指数型产品对标的指数变动的相关程度进行实证分析,结果表明,由于跨市场交易因素的影响,这些指数型产品对标的指数变动的相关程度不高,其用于规避我国系统风险存在着局限性。此外,还对非跨市场交易的上证180ETF等四种产品进行了实证分析,结果表明,将OLS模型法和ECM模型法用于检验指数型产品对指数变动的相关程度是适当的,在不存在特殊因素的影响下,四种产品对指数变动的相关程度高。我国卖空机制正式实施后,这些指数型产品可以作为投资者规避系统风险的工具。 相似文献
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在电信业务中应用预算分析能起到积极作用,通过模型识别、参数估计、模型诊断和预测使用ARIMA模型进行拟合和预测。实践表明,拟合效果很好,在理论上和实际中应用切实可行。 相似文献
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本文以上证(SHSE)A股市场为考察对象,利用Shefrin和Statman的行为证券组合模型,对影响上证A股横截面预期收益的关键因素进行了探索性研究,据此实证检验了上证A股市场风险与收益之间的关系。基于行为证券组合的实证模型,考虑了上证A股市场特有的收益影响因子。采用2000年2月~2004年6月上证A股418家上市公司为样本,实证结果表明,上证A股市场风险与收益之间存在显著的负相关关系。这与利用标准金融模型的实证结果不同,但却趋于和上证A股市场实际情境吻合。 相似文献
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灰色预测模型在股票价格中的应用 总被引：14，自引：0，他引：14
对股票价格的预测直接影响到投资者的投资决策，关系到投资者的切身经济利益，因而对预测的准确性要求较高。本文拟尝试将灰色系统理论应用于股票市场，建立GM（1，1）模型，并通过对上证综合指数的预测说明该模型具有较高的预报精度和应用价值。 相似文献
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综述了养老保险基金支出的结构情况,建立了养老保险基金的数学模型,分析了其中的几个主要因素:利率、退保率和工资增长率。并利用此模型,对养老保险基金的支出情况进行预测,对基金运营的参数基金敏感性进行分析。 相似文献
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采用基于概率论的二元选择模型——Logit模型来对上证综合指数运动方向进行分析与预测。二元选择模型的一个特点是通过检验价格运动上涨或下跌的概率,达到对价格运动方向的控制。从而为投资者进行投资决策提供有利的帮助。 相似文献
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建立了基于遗传算法的大坝变形监测人工神经网络模型,并将模型应用于大坝纵向水平位移观测数据分析和预测,取得了良好的拟合效果和预测精度。为了比较GA—BP监测模型的优劣,利用BP人工神经网络模型对大坝纵向水平位移进行了分析,通过对比拟合结果和误差,得出了利用遗传算法优化大坝变形监测人工神经网络模型可以提高拟合效果和减小误差的结论。 相似文献
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当我们从事某项预测工作时,常发现可供选择的预测模型往往不止一个,这时,人们往往以模型对历史资料拟合的优劣来选择预测模型。然而大量的事实却是:即使根据对历史资料有最优拟合的预测模型预测的结果其精度也往往不十分理想。因此一味追求对全部资料的最优拟合也并非是提高预测精度的好方法。根据预测这一科学的性质和特点,我们在选择模型时应致力于选择那些虽不能很好地拟合远期资料,但却能较好地拟合近期资料的那些模型来从事预测工作。 相似文献
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综述了养老保险基金收入的结构情况,建立了养老保险基金的数学模型,分析了其中的几个主要因素:退保率和工资增长率。利用模型对养老保险基金的收入情况进行预测,对基金运营的参数基金敏感性进行分析。 相似文献
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生命周期基金是我国养老目标投资基金的发展方向,对生命周期基金的净值进行研究具有重大意义。本文运用遗传算法优化的BP神经网络建立了生命周期基金净值的预测模型。通过对汇丰晋信2026基金2016—2018年度的相关数据进行实证分析,并与传统BP网络模型和RBF模型进行对比,表明该模型对基金净值的变化趋势有较好的预测能力,为生命周期基金净值的预测提供了一种可行的方法。 相似文献
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介绍原有创新扩散模型及其局限性,根据移动互联网产品特点进行改进,构建适用于迭代产品扩散的改进模型。利用移动互联网产品实际数据对产品迭代扩散改进模型进行实证分析,采用仿真软件中的模拟退火算法进行参数估计和模型拟合,揭示移动互联网产品的迭代扩散特点。对比原有模型和改进模型的拟合效果和预测效果,结果说明产品迭代扩散改进模型对移动互联网产品的拟合效果和预测效果更好。 相似文献
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《科技通报》2016,(2)
正态分布模型和瑞利分布模型是两种常用的岩体渗流统计模型,它们分别认为因子对观测分量的影响过程是正态过程和瑞利过程,与实际情况不尽相符。本文引入的自适应分布模型可拟合任意影响过程,采用阿尔蒙多项式修正方法对模型进行转换后,结合优化算法可实现模型的有效求解。基于某工程实例,分别用三种模型对岩体渗流压力进行拟合及预测,得到相应的过程曲线,拟合部分的复相关系数和剩余标准差,以及预测部分的平均相对误差,结果表明自适应分布模型拟合及预测效果良好,且均优于正态分布模型和瑞利分布模型;另外,还得到了自适应分布模型的滞后时间和影响时间,可间接用于推测岩石裂隙分布状况,为工程防渗提供技术依据。 相似文献
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我国公募基金与阳光私募基金的发展从20世纪80年代末至今得到了长足的发展。主要采用TM模型和HM模型对基金经理的选股能力和择时能力进行了对比分析,总体来看,私募基金经理的投资能力优于公募基金经理。当用成功概率法进行辅助性验证的时候,发现两种激励模式下基金经理对市场方向的预测和判断基本相当,公募基金经理还略胜一筹。分析结果,我国基金行业基金经理的投资能力不具备显著的差异,投资业绩的差异关键在于对仓位的控制以及策略的灵活性。 相似文献