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金融波动持续性的研究 总被引：5，自引：0，他引：5
本文首先介绍了金融市场中单个变量波动持续性的含义，包括一阶意义上的长记忆性以及二阶意义上的方差持续性，概述了已有的模型，运用分形市场理论阐明了波动持续性的经济涵义和市场机制。然后，指出了多个变量波动之间协同关系的研究方法：分数维协整和方差协同持续，并介绍了各自的建模方法。最后，研究了文献中尚属空白的VaR的波动持续性问题，提出了FITSGARCH模型并进行了VaR波动持续性的讨论。 相似文献
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本文对中国股市波动的特点及影响中国股市价格波动的关联因素进行了分析，对规范我国股票市场提出了一些对策，有助于了解股市价格波动的规律和促进我国股市健康而稳定地发展。 相似文献
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通过提出信息传递与行为决策的影响路径,建立波动率模型。利用收益率分布主观模型,以投资者对小概率的反应偏差来衡量投资者有限理性程度,以资产内在价值波动代表资产信息,用1991—2004年上证综指对波动率模型进行验证检验,尝试对过度波动、波动聚集和波动率周末效应进行综合解释。实证表明信息和行为偏差影响主要通过周一、周四进入市场,波动聚集和波动率周末效应源于信息传递和行为决策影响的路径特征,而市场过度波动主要源于行为偏差影响。 相似文献
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把握煤炭需求波动规律对于预测煤炭需求趋势和保障煤炭应急供应至关重要.本文运用小波分析等方法对我国煤炭需求波动状况进行了测度.针对年度尺度的数据,小波分析得出煤炭需求波动的主周期为6年,HP滤波方法得出波动周期平均为5.9年,BP滤波法得出的主周期为4.8年.综合比较可看出,煤炭需求波动主周期为5～6年,并且比经济波动滞后1～2年,且存在时隔30多年的大突变点.月度尺度的数据研究显示煤炭需求存在3～6个月的季节波动.基于上述分析,认为煤炭需求波动由周期长度为30～40年的长波、5～6年的中波、3～6个月的短波组合而成,其中最主要的是中波.通过进一步分析,指出导致煤炭需求波动长波、中波、短波产生的主要原因分别为国家的重大经济转折、正常的经济周期性波动、电力需求季节性波动. 相似文献
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本文对轻重工业结构比例的问题进行了一些理论上的探索，并提出了供需波动的假设，以此来对轻重工业结构变动的机制给予理论上的解释。供需波动假说强调轻重工业结构比例的变动基于需求供应的变动，因此，轻重工业结构的合理性便决定于对需求的恰好满足，为了保证论述的全面性，本文分别对轻重工业结构处于自由经济和非自由经济下合理及不合理时的变动机制及过程以供需波动的假说进行了研究。本文最后在研究开放经济时，对本假设作了补充。 相似文献
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左其泽 《大科技．科学之谜》2014,(3):276-277
在我国经济发展中,房地产行业是支柱行业,其对我国经济发展的贡献也最大。房地产行业带动了一大批产业的发展,包括建材、水泥、装潢、家电等,因此,房地产经济周期波动会对我国经济发展的质量和速度造成影响。本文在分析我国房地产经济周期的基础上,研究了影响房地产经济周期波动的因素以及房地产经济周期波动对我国经济的影响。 相似文献
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股市行情波动的突变学模型与分析 总被引：1，自引：0，他引：1
股市行情波动的突变学模型与分析李翔（杭州大学经济学３１００２８）股票与股票交易市场在我国经济生活中已经具有举足轻重的影响，然而，１９９２年以来，由于各种因素的影响，我国的两大股市（深圳股市与上海股市）的行情波动较大。股票交易的行情波动已经成为广大股民... 相似文献
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季节性时间序列预测方法的评述与改进设想 总被引：5，自引：0，他引：5
本文对目前常用的季节性波动时间序列预测方法,从原理、思想、特点和缺陷等方面,作了较全面的分析归纳和评述。本工作有助于我们加深对方法的理解、选择和使用。文章还针对各类方法所存在的问题提出了几种进一步改进的设想。 1 引言社会经济系统中的许多变量除了含有随机性扰动和趋势性变化以外,还兼有季节性(或称作周期性)波动.这种季节性的波动是由于系统内部的周期性运动与变化规律和系统的外部环境的季节性作用特点等因素所造成的。由于这种因果关系的错综复杂和不明确,人们通常撇开这些复杂的关系而转向直接对被测量的时间序列进行分析和研究,从而同时预测出其趋势性变动和季节性波动。可见,季节性波动预测较一般预测有特殊的困难.为此,人们提出了各式各样的预测方法来解决这一问题。 相似文献
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本文利用黄淮平原253个县1983－1989年农业生产的时间序列数据，采用多元回归和逐步回归方法分析了种植业产值波动与主要作物总产波动、各作物的总产波动与单产、播种面积波动在时间和空间上变化的相关关系；并进一步分析了原因和提出了稳定种植业生产的建议。 相似文献