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1.
尚恒 《阅读与作文(高中版)》2023,(25):29-30
<正>港股的防御板块今年超额收益明显。今年以来，港股市场整体表现较为震荡，但是高股息板块及低波幅板块的表现却非常突出。历史来看，在港股市场震荡或回落的时间段，恒生高股息指数具有一定的抗跌属性。进一步我们发现恒生低波幅全收益指数的抗跌属性更为明显，在港股市场震荡或回落的时间段，恒生低波幅全收益指数相比市场基本均取得了超额收益。这说明港股低波幅板块具有更为明显的防御属性，在震荡市中胜率较高，往往能取得较好的表现。 相似文献
2.
《职教论坛》2017,(25)
通过对浙江省、上海市42家酒店服务类企业进行访谈和问卷调查,并运用投资回报率、相关分析和方差分析法对其成本收益及差异性进行研究发现:企业参与职业教育办学的成本或收益主要为人力成本或人力收益;平均而言,企业参与职业教育办学在合作期间处于亏损状态,但仍有28.6%的企业盈利;较低的学生留任率使得企业参与职业教育办学结束后的长期收益不高;成本收益也会因部分企业特征的不同呈显著相关性或差异性。尽管酒店服务类企业参与职业教育办学的效果不佳与其行业自身特征有密切关系,但职业院校可根据企业的季节性用工需求合理安排学生的顶岗实习时间。政府可鼓励行业、企业与学校共建实体二级学院,规范培训标准,建立行业培训体系。同时,以学生留任率为考核指标,实施专项减免或补贴政策,保障企业的长期收益。 相似文献
3.
谢静雯 《苏州教育学院学报》2011,28(3):55-58
通过运用事件研究法,对沪深300历史11次调整成份股进行实证检验发现,调入指数股票在公告日和调整日附近均不存在价格效应,调出指数股票在调整日前后出现显著的异常收益,但随后出现收益反转,即指数调整效应是短期的。在调出股票存在短期价格效应的条件下,以2010年7月沪深300指数调整为事件,在调整日后9个交易日内,利用股指期货和调出股票等权组合进行事件套利,套利收益为2.91%。 相似文献
4.
本通过商品指数的构造，商品指数期货的定价，及对便利收益，期货增长率的推算，乘数和交割方法的确定，设立了一种新的投资工具，完成了最佳套头比率的推导，进一步说明了商品指数期货在投资组合中的重要作用。 相似文献
5.
题目如图1，已知四棱锥S=ABCD的底面边长为a，侧棱长为2a，点P、Q分别在肋和SC上，且BP：PD=1：2，PQ∥平面SAD，求线段PQ的长。 相似文献
6.
成人依恋类型影响社交焦虑障碍发生的回归分析 总被引：1，自引：0，他引：1
本研究的目的在于对成人依恋类型与社交焦虑障碍的关系进行深入探讨，为建立SAD的成人依恋心理表征模型提供依据。结果表明：成人依恋先占类型对社交焦虑障碍发生的影响作用是正常组的4．48倍，而拒绝类型对社交焦虑障碍发生的影响作用是正常组的4．76倍，恐惧类型对社交焦虑障碍发生的影响作用是正常组的66．67倍。成人依恋类型是SAD发病的核心因素，就像一个桥梁，其他因子是围绕着成人依恋不同的类型表现而起着不同的影响。 相似文献
7.
8.
《阅读与作文(高中版)》2014,(27)
正股市是经济的晴雨表,在中国经济进入新常态的大背景下,股市也会呈现出与之对应的股市新常态。今年上半年,A股市场呈现窄幅震荡整理的格局,市场涨跌维持在相当窄的幅度。从各主要市场指数来看,创业板表现最好,是唯一收益为正的指数。深成指则表现最差。从申万一级行业指数看,代表新兴产 相似文献
9.
魏丽涛 《河北大学成人教育学院学报》2005,7(1):111-112
本文对现金流量表补充资料的组成内容及对其收益质量分析的指标进行研究，着重论述如何将补充资料分块并进行以净收益营运指数和现金营运指数为主的一系列指标的计算和分析。 相似文献
10.
陈祥生 《阅读与作文(高中版)》2011,(19)
从一季报的情况看,盈利水平基本低于市场预期,只有金融服务高于市场预期。鉴此,市场将有一个调整的整固过程,以释放业绩确认导致的负面冲击。一季报半数上市公司每股收益增长为负根据Wind的统计,可统计上市公司为2153家,2011年1季度每股收益出现负值,即亏损的上市公司为298家,占比为13.84%。但是,一季度上市公司每股收益增长同比降低的企业大范围出现,根据统计,一共有1100家上市公司稀释每股收益同比增长为负值。其中中小盘和创业板的上市公司业绩下滑极为明显。创业板指数从今年初下跌超过17.2%,而沪深300指数反而增长5.3%。 相似文献
11.
汪迎波 《顺德职业技术学院学报》2013,(2):27-31
运用计量经济学基本手段,设立相关模型,对我国消费者信心指数和股票市场收益率进行了单位根检验、granger因果分析、VAR回归分析。得出我国消费者信心指数granger因果影响股票市场的收益率,而滞后的股市收益率和消费者信心指数存在着负的相关关系,脉冲分析表明,消费者信心指数对股市收益率的扰动具有较长时期的滞后。 相似文献
12.
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计.实证研究表明,Laplace分布是正态分布的一种改进,而Gumbel分布能较准确地估计巨额盈利(极端事件)的风险. 相似文献
13.
黄少军 《华南师范大学学报(社会科学版)》2004,2(2):7-14,38
运用近10年的数据研究中国股票市场价格波动的可预测性或者说序列相关性，结果表明长、短期的股票回报均服从于或接近服从于随机游走，中国股市的可预测性较弱。另一方面，中国股票市场长期回报率具有弱显著的但较清晰的U型特征。 相似文献
14.
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有“尖峰厚尾”反正态性．建立在极端事件风险理论的基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的混合分布模型．最后对深证成分A指的日收益率进行了混合分布拟合,结果显示混合分布不仅比正态分布在效率上有了明显的提高,而且能较准确地度量股票的风险． 相似文献
15.
股票收益和交易量因果关系检验 总被引：4，自引：0，他引：4
刘国光 《淮阴师范学院学报(哲学社会科学版)》2003,25(3):365-368
通过对中国深圳A股市场上的股票交易量和股票收益及收益变动性之间的因果关系实证分析，发现交易量和价格绝对量的变化之间以及交易量和股票收益之间均至正相关，而收益变动性和交易量之间呈负相关。另外，不论是股票的交易量、股票收益以及股票收益的变动性都呈现序列平稳性，而股票价格则至现出非平稳性。股票交易量和股票收益之间存在双向因果关系，收益的变动性和交易量之间不存在Granger因果关系。 相似文献
16.
王娟 《江西教育学院学报》2004,25(6):62-65
金融市场的风险管理、回报率的预测以及绩效的评估通常要涉及到变量的分布问题,因为正态分布拥有特殊的数字特征,一般假设金融资产时间序列数据服从于正态分布。但是国外大多数的研究表明正态分布不符合实际的情况。本文根据我国上海股票交易所的综合指数和深圳交易所的成分指数的数据,使用三种不同的检验方法,在不同的交收制度下分别对它们的日收益率、周收益率和月收益率做正态性检验。结果表明,两种指数的日收益率和周收益率不服从正态分布,而月收益率在一定的阶段表现出正态特性。 相似文献
17.
《信阳师范学院学报(哲学社会科学版)》2019,(4):77-80
文章选取了2016—2017年沪深300指数和其股指期货主力合约的日收盘价数据,建立了股指期货升贴水的非参数估计模型,通过研究得出股指期货的升贴水服从正态分布,并和股指收益率一样有着明显的"厚尾"现象。随着时间的推进,股指期货的上市的确起到了稳定市场的作用,股指期货升贴水套利的理论年化收益率显著高于同期市场"无风险收益率"金融产品的收益。在市场突发情况引起的股指剧烈波动时,择机合理地利用股指期货进行对冲、套利还是有利于降低资产波动风险的。 相似文献
18.
基于证券市场和国家经济数据密切相关的思想提出一种根据国家综合经济数据对证券投资市场时机进行指导预测的方法 .采用模糊逻辑和遗传算法相结合来描述综合经济数据和各种资产类之间的相关关系 ,模糊逻辑表征经济数据的上下波动在多大程度上影响这种相关关系预测的准确性 ,而遗传算法的全局搜索能力保证得到综合经济数据与证券投资之间在最小风险条件下的投资时机决策关系 .最后 ,用该方法对股市实例进行仿真实验 ,得到较为理想的结果 相似文献
19.
Statistical properties of stock market time series and the implication of their Hurst exponents are discussed.Hurst exponets of HJIA (Dow Jones Industrial Average)components are tested using re-scaled range analysis.In addition to the original stock return series,the linear prediction errors of the daily returns are also tested.Numerical results show that the Hurst exponent analysis can provide some information about the statistical properties of the financial time series. 相似文献
20.
为了避免股票市场中因子之间复杂非线性关系引起的多因子选股模型过拟合现象,基于因子偏离度对股票因子数据进行分析,筛选影响股票收益率的有效因子,通过梯度提升树对股票影响因子的权值进行不断调整和分析,建立一个DEV-GBDT量化选股模型,再根据基于因子偏离度的GBDT多因子选股模型的预测结果进行模拟交易,以沪深300指数成分... 相似文献