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组合证券投资理论最早在1952年由H.MarKowitz提出,但是由于它的计算的复杂性,很少直接应用于证券投资。1976年,S.A.Ross提出了套利定价理论(APT),它简化了组合证券投资问题,本文将在分析最小风险的条件,进一步简化此模型。 一、多因素模型和APT简介 多因素模型假定证券i的收益率y_i是由以下因素模型生成的:r_i=α_i+β_(i1)I_1+β_(i2)I_2+…+β_(is)I_s+ε_i;其中α_i称为零因素,I_j是影响证券i的收益率的第j个指数 相似文献
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数学是思维的体操,数学教学要开发智力,发展能力,就不能仅仅停留在传授知识上,还必须注意培养学生的思维能力,那么,在教学中怎样培养学生的思维能力呢? 相似文献
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以单因素和多因素模型及CAPM和APT理论为基础，分别提出了资产净持有可控的单因素和多因素证券组合投资决策模型，通过最小风险的分析，又提出了更简单的模型。 相似文献
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