具有对称结构的大系统H∞分散控制问题     

陈跃鹏  徐天群 《黄冈师范学院学报》2002,22(6):1-4

讨论具有对称结构的大系统H∞分散控制问题，通过设计基于状态观测器的状态反馈，借助于代数Riccati不等式，给出大系统H∞分散控制的充要条件。  相似文献   

处理一般事件及极端事件风险的混合分布   总被引：1，自引：0，他引：1  

徐天群  徐新河  陈跃鹏 《黄冈师范学院学报》2002,22(3):4-7

以指数分布为例，提出用混合分布去拟合一组数据，比用单一的指数分 要好，一般的原始分布只对中间部分拟合较好，而对尾部拟合较差，可用混合分布来克服此缺陷。  相似文献   

沪、深股市收益率的统计分析和风险分析     

徐天群  刘焕彬  陈跃鹏 《黄冈师范学院学报》2007,27(6):8-12

随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计.实证研究表明,Laplace分布是正态分布的一种改进,而Gumbel分布能较准确地估计巨额盈利(极端事件)的风险.  相似文献   

股票收益率的混合Gumbel分布研究     

徐天群  刘焕彬  陈跃鹏 《黄冈师范学院学报》2008,28(3):1-4

随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有“尖峰厚尾”反正态性．建立在极端事件风险理论的基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的混合分布模型．最后对深证成分A指的日收益率进行了混合分布拟合,结果显示混合分布不仅比正态分布在效率上有了明显的提高,而且能较准确地度量股票的风险．  相似文献