成份股调整事件套利策略实证研究     

谢静雯 《苏州教育学院学报》2011,28(3):55-58

通过运用事件研究法,对沪深300历史11次调整成份股进行实证检验发现,调入指数股票在公告日和调整日附近均不存在价格效应,调出指数股票在调整日前后出现显著的异常收益,但随后出现收益反转,即指数调整效应是短期的。在调出股票存在短期价格效应的条件下,以2010年7月沪深300指数调整为事件,在调整日后9个交易日内,利用股指期货和调出股票等权组合进行事件套利,套利收益为2.91%。  相似文献   

我心中的节日     

谢静雯 《小火炬》2007,(Z1)

平常爸爸和妈妈整天叫我快去做语文作业,快去读书,都没一点儿时间让我玩。每天一睁开眼睛,就有一大堆的作业等着我去做,一大堆书等着我去读。我似乎生活在一个书和作业的世界,眼睛都看花了。我多么想制定几个节日呀!一个节日叫“快乐节”,我将把它定在6月4日。这一天将没有作业  相似文献