排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
采用Jin (2011)以及Zhuo(2013)提出的新模型和新方法,对Sharpe(1964),Lintner (1965)以及Mossin (1966)论文中提出的资本资产定价模型(CAPM)进行了实证研究。本文使用极大似然法对新的模型参数进行了估计。极大似然估计的程序是用MatLab编写的。最后发现,对于美国银行信用违约互换而言,非对称指数幂分布模型(AEPD),以及标准化非对称指数幂分布模型(SSAEPD)都适用。通过比较发现,基于标准化非对称指数幂分布模型(SSAEPD)的资本资产定价模型具有更好的样本适用性。 相似文献
1