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采用沪、深两市主要指数为样本,考察了SAD对季节性时变市场收益的影响。在控制其它季节性后,发现沪市主要指数收益存在SAD效应且经济幅度也是较大的。以上结论难以用理性的价格形为来解释。  相似文献   
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