排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
基于多尺度分析理论的中国股票市场波动的实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动,借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱(wavelet toolbox)和广义自回归条件异方差模型工具箱(GARCH toolbox),对上证综合指数收益率序列进行时域分析和多尺度分析,结果表明多尺度分析更能捕捉到中国股市的波动特点,明显提高GARCH模型的仿真预测精度。 相似文献
1