基于Copula函数的中美大豆期货波动溢出效应研究   总被引：1，自引：0，他引：1  

陈晓雷  李自胜  武鑫  刘建和 《科技通报》2015,(3)

通过构建时变二元正态Copula模型,分析中美大豆期货市场之间的相关关系,并对相关关系做了变结构点的诊断。通过实证分析发现,中美大豆期货市场之间在金融危机前后,相关关系发生了显著的变化,存在明显的波动溢出效应。研究波动溢出效应对准确了解我国大豆期货市场的风险具有重要意义。  相似文献