中小板股票交互相关性研究   总被引：1，自引：0，他引：1  

成丹丹  周明华  胡征慧  李阿明 《科技通报》2011,27(4):615-620

以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较.发现中小板股票问的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时段的低点,此现象表明中小板股票在下跌过程中有较强的同步性.当股指上升时,不同板块的股票的相关程度...  相似文献