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陈溟 《内蒙古科技与经济》2006,(23):31-33
文章运用GARCH模型族对上证指数和深证成指收益率的波动性进行研究,分析了我国股市波动性的特点。通过比较发现,对于沪、深两市股指收益率的波动性,EGARCH(1,1)模型和E-GARCH(1,1)—M模型都能很好地拟合,同时还对两市股指收益率的波动性进行了预测分析。 相似文献
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