基于卡尔曼滤波的中国证券市场投资者情绪测度研究     

魏星集  夏维力  孙彤彤 《未来与发展》2016,(4):42-45

投资者情绪准确测度较为困难,因为其固有的动态复杂性和变化性。本研究通过对情绪测度理论方法进行系统分析,结合中国证券市场具体情境,基于卡尔曼滤波方法过滤掉市场噪声,选取封闭式基金折价率、新股上市首日收益率、新股发行数量、新增开户数四个指标,并通过滚动合成投资者情绪指数进而验证其有效性。  相似文献