基于VaR的社保基金投资组合风险预测研究   总被引：1，自引：0，他引：1  

郭悦红  齐莉丽 《天津工程师范学院学报》2009,19(2)

介绍VaR模型在社保基金投资组合的风险度量.利用VaR模型对社保基金投资102组合进行实证分析,将未来有可能发生的损失在一定概率的前提下,用一个数值来概括,直观地通过该数值判断其投资组合的风险程度,从而为投资机构提出参考建议.  相似文献   

基于网络平台的社保基金信息资源管理机制的构建研究     

齐莉丽  赵涛  郭悦红 《图书情报工作》2010,54(10):63-66

论述信息化建设不只是在现行政府管理中简单地引进电子手段,而是通过构建科学的信息资源管理模式提高行政效率和形成高效的管理体制。为此,构建社保基金信息资源价值转换模型,分析社保基金信息资源的价值形式,并提出社保基金信息资源管理的基本模式,从政府业务流程再造、信息组织创新等几方面构建信息资源管理机制。  相似文献