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波动率是衡量股票指数收益变化的基本特征之一,诸多研究表明包含跳跃过程的模型能够较好的捕捉波动率的异常变动。在中国,学者们对股票市场的波动已有较深入的研究,但对包含跳跃过程的波动率模型的研究却很鲜见。本文在Chan and Maheu(2002)提出的GARJI-ND模型基础上建立了EGARJI-ND模型,并根据广义误差分布函数建立了GARJI-GED和EGARJI-GED模型,然后使用上海证券综合指数每日收盘数据对四个模型进行参数估计,最后比较四个模型的拟合效果。 相似文献
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美国次贷危机成因及影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
贺晗 《重庆第二师范学院学报》2009,22(4):21-24
美国次贷危机给我们以深刻启示:加强信贷管理,健全和完善科学的信贷管理制度;加强金融市场监管力度,防止金融风险;科学的推出金融创新产品,充分考虑风险,避免盲目性;加强对宏观经济的监控,把握好宏观调控的节奏和货币政策的尺度。 相似文献
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