风险价值方法在金融风险度量中的应用   总被引：17，自引：0，他引：17  

马超群  李红权  张银旗 《预测》2001,20(2):34-37,25

风险价值方法（Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文提出了计算风险价值的一种新方法-完全参数方法,它本质上是参数方法和极值理论的结合运用,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的RiskMetrics这种参数方法。  相似文献