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1.
现有成绩分析管理系统中包含成绩正态分布校验功能,对教学的分析和评价具有至关重要的作用.在VBA的基础上,给出了峰度、偏度正态校验方法的实现过程,并且在校验前,借鉴经验采用均值等方法对成绩数据进行预处理,在正态校验前剔除掉不符合要求的数据,降低了计算量,提高了计算效率,得到较好的分析效果. 相似文献
2.
以股权分置改革以来上证指数的日收益为样本,基于广义偏斜t分布的APARCH模型进行样本内拟合。与现有研究大多发现股市收益率具有尖峰厚尾的结果有所不同,本文发现中国上证指数的收益率经APARCH模型拟合后表现出负偏斜且尖峰薄尾的高阶矩特征。 相似文献
3.
王娟 《江西教育学院学报》2004,25(6):62-65
金融市场的风险管理、回报率的预测以及绩效的评估通常要涉及到变量的分布问题,因为正态分布拥有特殊的数字特征,一般假设金融资产时间序列数据服从于正态分布。但是国外大多数的研究表明正态分布不符合实际的情况。本文根据我国上海股票交易所的综合指数和深圳交易所的成分指数的数据,使用三种不同的检验方法,在不同的交收制度下分别对它们的日收益率、周收益率和月收益率做正态性检验。结果表明,两种指数的日收益率和周收益率不服从正态分布,而月收益率在一定的阶段表现出正态特性。 相似文献
4.
关于偏度和峰度的讨论 总被引：1，自引：0，他引：1
偏度与峰度是概率论中随机变量的数字特征.偏度是反映随机变量分布形状的一个量,它度量了分布的偏斜程度及偏向.而峰度是另一个反映随机变量分布形状的量,它度量了分布尾部的厚度.在概率论一书中,有关数字特征的讲述涉及原点矩、中心矩的概念时对高阶矩的几何意义学生认识颇为模糊,而有关随机变量的偏度和峰度的问题许多教科书都不曾提到,即使涉及也仅仅是草草一谈,故本文对此问题作进一步地阐述. 相似文献
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6.
提出了三种流动性指标,基于BDSS模型,建立了同时度量市场风险和流动性风险的三种VaR模型,考虑金融时间序列的尖峰性,构建了峰度调整的VaR模型,最后选取我国证券市场的样本,通过传统VaR、峰度调整VaR及基于三种流动指标的VaR共五种模型,进行了实证分析,探讨了基金投资组合市场风险和流动性风险的合成管理. 相似文献
7.
文章提出了一种基于功率倒谱和结合两种高阶统计量——偏度和峰度的语音回声隐藏盲检测方法.根据回声隐藏时对载体语音引入回声的特点,通过分析语音的功率倒谱,提取并结合语音功率倒谱的高阶统计量——偏度和峰度.通过对原始语音样本和藏密语音样本功率倒谱偏度-峰度值的学习和训练,提取得到偏度-峰度阈值,可用于回声隐藏的盲检测分析.实验结果表明,该方法能够对四种回声隐藏方法同时生效,且检测率较高. 相似文献
8.
为实现瓦斯灾害智能预警,从统计学角度分析瓦斯涌出时间序列概率分布特点,提出基于正态性检验的瓦斯涌出异常预警方法,利用Matlab对时间序列进行Ryan-Joiner与偏度—峰度联合正态检验。实验结果表明,当瓦斯涌出状态变化平稳没有大幅度波动时,瓦斯涌出序列服从正态分布|当瓦斯涌出状态出现大幅度波动且变化异常时,瓦斯涌出序列不服从正态分布。利用联合正态检验方法可实现瓦斯涌出异常提前预警,为辅助瓦斯灾害防治提供理论依据。 相似文献
9.
关于对数正态分布数学特征的两个结果 总被引：4，自引：0，他引：4
在算出对数正态分布的离差系数CV、偏度系数CS以及峰度系数CE的基础上,建立了这三个系数之间关系式:(1)CS=CV(CV2-1);(2)CE=(CV2 1)(CV4 4 CV2 6)-3.并作了详细证明. 相似文献
10.
计算了正态分布和均匀分布的峰度系数,分析了它们的几何性质,并基于此系数比较了这两类分布的概率密度曲线。 相似文献