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| 可转换公司债券定价的理论分析与实证研究 | |
| 引用本文： | 范静.可转换公司债券定价的理论分析与实证研究[J].内蒙古科技与经济,2004(13):65-67. |
| 作者姓名： | 范静 |
| 作者单位： | 同济大学,经济与管理学院,上海,200092 |
| 摘 要： | 可转换公司债券是我国近年来引进的为数不多的西方金融创新产品之一。可转换公司债券作为一种衍生金融工具，具有债券和期权的双重特征，兼有筹资和避险的双重功能。了解可转换公司债券的定价原理有助于市场参与者制定成功的投资筹资策略，从而加快可转换公司债券的发展。本文以上海机场可转债为例，具体应用了Black—Scholes期权定价模型，对可转换公司债券的定价理论进行了实证分析。 |
| 关 键 词： | 可转换公司债券 期权Black-Scholes 期权定价模型 |
| 文章编号： | 1007-6921(2004)13-0065-03 |
| 修稿时间： | 2004年6月3日 |
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