| CAPM和Fama-French模型的比较研究 |
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| 引用本文： | 王秀琴,辛欣,隋琛.CAPM和Fama-French模型的比较研究[J].许昌学院学报,2006,25(5):23-25. |
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| 作者姓名： | 王秀琴 辛欣 隋琛 |
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| 作者单位： | 1. 河南大学,数学与信息科学学院,河南,开封,475001
2. 中国工商银行河南分行,河南,郑州,450003 |
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| 基金项目： | 河南大学第五批教改项目 |
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| 摘 要： | 利用美国证券市场的有关数据,讨论了应用CAPM和Fama_French模型分析股票收益率时的一些问题,并对两个模型进行了比较分析.
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| 关 键 词： | CAPM模型 Fama-French模型 风险 |
| 文章编号： | 1671-9824(2006)05-0023-03 |
| 修稿时间： | 2005年12月7日 |
The Research of CAPM and Fama-French Model |
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| WANG Xiu-qin,XIN Xin,SUI Chen.The Research of CAPM and Fama-French Model[J].Journal of Xuchang University,2006,25(5):23-25. |
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| Authors: | WANG Xiu-qin XIN Xin SUI Chen |
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| Abstract: | Based on a large amount of data of American Stock Market,the paper compares the two models and illuminates the applicability of the two models. |
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| Keywords: | CAPM Fama-French model Risk |
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