| 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型 |
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| 引用本文： | 迟国泰,王际科,齐菲.基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型[J].预测,2009,28(2). |
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| 作者姓名： | 迟国泰 王际科 齐菲 |
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| 作者单位： | 1. 大连理工大学,管理学院,辽宁,大连,116024
2. 鲁东大学,学报编辑部,山东,烟台,264025 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，高等学校博士学科点专项科研基金 |
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| 摘 要： | 以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型.本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性.二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内.三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间.
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| 关 键 词： | 贷款组合 组合优化 条件风险价值 风险价值 贷款决策 |
Optimal Model of Loans Portfolio Based on CVaR Risk Measurement and VaR Control |
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| CHI Guo-tai,WANG Ji-ke,QI Fei.Optimal Model of Loans Portfolio Based on CVaR Risk Measurement and VaR Control[J].Forecasting,2009,28(2). |
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| Authors: | CHI Guo-tai WANG Ji-ke QI Fei |
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