| 商业银行组合风险量化管理方法研究 |
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| 引用本文： | 陈红波,黄本笑,张婷.商业银行组合风险量化管理方法研究[J].科技与管理,2004,6(1):66-68. |
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| 作者姓名： | 陈红波 黄本笑 张婷 |
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| 作者单位： | 武汉大学,商学院,湖北,武汉,430072 |
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| 摘 要： | 组合风险的量化管理是商业银行风险管理的发展趋势，对当今国际上最流行的能对组合风险进行量化管理的VaR和CrerlitMeutrics方法作了具体的研究，分析了这两种方法在我国商业银行中应用存在的问题，并给出了几点建议。
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| 关 键 词： | 商业银行 组合风险 量化管理 风险管理 VaR方法 CrerlitMeutrics方法 |
| 文章编号： | 1008-7133(2004)01-0066-03 |
| 修稿时间： | 2003年9月19日 |
Research on measuring managing approach of portfolio risk in commercial banks |
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| CHEN Hong-bo,HUANG Ben-xiao,ZHANG Ting.Research on measuring managing approach of portfolio risk in commercial banks[J].Science-Technology and Management,2004,6(1):66-68. |
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| Authors: | CHEN Hong-bo HUANG Ben-xiao ZHANG Ting |
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| Abstract: | Measuring portfolio risk is the trend of risk management in commercial banks.This paper thoroughly analyses the most fashionable VaR and CreditMetrics methods nowadays that can measure portfolipo risk.Finally,the paper analyses some questions in applying the two methods to Chinese commercial banks and gives some suggestions. |
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| Keywords: | eportfolio risk measuring management value at risk creditmetrics |
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