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| 常值利息力风险模型下Gerber-Shiu折现罚函数 | |
| 作者单位： | ;1.宿州学院数学与统计学院 |
| 摘 要： | 文章研究常值利息力风险模型的破产问题,在理赔过程为齐次Poisson过程的条件下,得到Gerber-Shiu折现罚函数及其所满足的积分-微分方程,并进一步研究当索赔额为指数分布时破产概率的表达式. |
| 关 键 词： | 利息力 风险模型 Gerber-Shiu折现罚函数 破产概率 |
The Discounted Penalty Function in the Risk Model with Constant Force of Interest |
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