| 一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型 |
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| 引用本文： | 潘坚,刘福来.一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型[J].赣南师范学院学报,2007,28(6):28-30. |
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| 作者姓名： | 潘坚 刘福来 |
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| 作者单位： | 赣南师范学院,数学与计算机科学学院,江西,赣州,341000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10671103) |
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| 摘 要： | 在Black—Scholes模型的基础上,利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型,并借助于有限差分法给出了模型的数值解.最后,给出了一个求解该类商品期权的数值算例.
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| 关 键 词： | 储藏费 交易费 商品期权 有限差分法 期权定价 |
| 文章编号： | 1004-8332（2007）06-0028-03 |
| 收稿时间： | 2007-09-20 |
| 修稿时间： | 2007年9月20日 |
A Commodity Price Model for the Options with Transaction Cost and Reposition Fare |
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| PAN Jian,LIU Fu-lai.A Commodity Price Model for the Options with Transaction Cost and Reposition Fare[J].Journal of Gannan Teachers' College(Social Science(2)),2007,28(6):28-30. |
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| Authors: | PAN Jian LIU Fu-lai |
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| Abstract: | Based on the Black-Scholes model,we get the commodity option pricing model by using the securities combination technology and arbitrage-free principle.In addition,we get the numerical solution of the model by using the finite difference methods and a numerical exampie is given. |
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| Keywords: | Reposition Fare Transaction Cost Commodity Option Finite Difference Methods Option Pricing |
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