|
|||||
|
|
| 有效市场中信息有效量的探讨 | |
| 引用本文： | 联蒙珂,侯立文,蒋馥.有效市场中信息有效量的探讨[J].预测,2000,19(5):62-64. |
| 作者姓名： | 联蒙珂 侯立文 蒋馥 |
| 作者单位： | 上海交通大学 管理学院,上海 200052 |
| 摘 要： | 本文主要就有效市场中信息的有效作用程度进行了讨论。释放有效市场理论的假设条件，考虑了信息传递的时延性，同时借鉴了通信系统中信息熵的概念，这就为有效市场研究的进一步深入提供了一种新的思路和方法。 |
| 关 键 词： | 有效信息熵 时延性 有效性 金融市场 股票 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)05-0062-03 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |