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| VaR约束下的均值方差及其应用 | |
| 引用本文： | 李旻,徐丹.VaR约束下的均值方差及其应用[J].科教文汇,2006(10). |
| 作者姓名： | 李旻 徐丹 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学金融工程 湖北·武汉430074(李旻)，中南财经政法大学国民经济管理 湖北·武汉430074(徐丹) |
| 摘 要： | VaR是目前国际风险管理的主流方法之一,文章将VaR应用到马科维茨的均值-方差模型中,构建了均值-方差的优化模型,并分析了该模型的特征,给出了一种几何求解的方法。 |
| 关 键 词： | VaR 均值 方差模型 投资组合 |
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