| Lévy市场模型中几何平均亚式期权的定价 |
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| 引用本文： | 孟庆欣.Lévy市场模型中几何平均亚式期权的定价[J].湖州师范学院学报,2006,28(1):29-33. |
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| 作者姓名： | 孟庆欣 |
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| 作者单位： | 湖州师范学院,理学院,浙江,湖州,313000 |
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| 基金项目： | 2005's Science Research Fund of Huzhou Teachers College (KX21023);Natuval Science Foundation of Zhejiang Province Under Grant(Y605478). |
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| 摘 要： | 主要研究了股票价格过程由几何L啨vy过程驱动的亚式期权的定价问题,利用鞅方法,选择股票作为计价单位及相应的等价鞅测度给出了几何平均亚式期权简单的定价公式.
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| 关 键 词： | 积分-微分方程 亚式期权 Lévy过程 |
| 文章编号： | 1009-1734(2006)01-0029-05 |
| 修稿时间： | 2005年7月10日 |
Pricing by Geometric Average Asian Option in a Lévy Model |
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| MENG Qing-xin.Pricing by Geometric Average Asian Option in a Lévy Model[J].Journal of Huzhou Teachers College,2006,28(1):29-33. |
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| Authors: | MENG Qing-xin |
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| Abstract: | The paper examines the problem of pricing Asian options on a stock whose price process is modeled by a geometric Lévy process. Using martingale methods, and choosing the stock as numeraire asset and corresponding equivalent martingale measure, the author gets the simple pricing formula by the Asian option in the case of geometric average. |
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| Keywords: | integral-differential equations Asian option |
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