| 显式差分格式与欧式期权定价问题 |
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| 引用本文： | 李晶.显式差分格式与欧式期权定价问题[J].湖州师范学院学报,2010,32(1):25-28. |
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| 作者姓名： | 李晶 |
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| 作者单位： | 北京市教育学院,宣武分院附属中学,北京,100054 |
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| 摘 要： | Black-Scholes期权定价模型的数值方法是当前研究的重点和热点问题,因此在已有的研究基础上,较为系统地讨论了欧式期权定价的Black-Scholes期权定价模型和采用显式差分法进行数值求解的过程.
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| 关 键 词： | Black-Scholes模型 显示差分 期权定价 |
The Explicit Finite-difference Method and the European Options Pricing |
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| LI Jing.The Explicit Finite-difference Method and the European Options Pricing[J].Journal of Huzhou Teachers College,2010,32(1):25-28. |
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| Authors: | LI Jing |
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