带干扰的双负二项风险模型的破产概率 |
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引用本文: | 刘伟,吴黎军.带干扰的双负二项风险模型的破产概率[J].乌鲁木齐职业大学学报,2006,15(2):59-63. |
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作者姓名: | 刘伟 吴黎军 |
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作者单位: | 新疆大学数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,830046 |
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摘 要: | 本文将经典的复合Poisson风险模型作为一般的推广,假设保单到达次数和理赔发生次数均服从负二项分布,并考虑随机干扰对盈余过程的影响,建立带干扰的双复合负二项风险模型;对此模型证明了调节系数的存在性,并利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的上限。
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关 键 词: | 负二项分布 风险模型 破产概率 调节系数 干扰 |
文章编号: | 1009-3397(2006)02-0059-05 |
收稿时间: | 2005-09-20 |
修稿时间: | 2005年9月20日 |
Probability of Bankruptcy in Risky Model |
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Authors: | LIU Wei WU Li-jun |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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