期货交易所评价套期保值有效性综述介绍 |
| |
引用本文: | 袁象,王方华.期货交易所评价套期保值有效性综述介绍[J].预测,2002,21(6):54-57,53. |
| |
作者姓名: | 袁象 王方华 |
| |
作者单位: | 上海交通大学,安泰管理学院,上海,200030 |
| |
摘 要: | 本文从期货交易所的角度提出了套期保值有效性的表示方法,即用期货交易所提供的套期保值服务与理想的服务之间的差距表示。并且这种差距可分为系统部分(交易所可控部分)和随机部分(交易所不可控部分)。
|
关 键 词: | 期货交易所 评价 套期保值 有效性 综述 |
文章编号: | 1003-5192(2002)06-0054-04 |
Summary of Hedging Efficiency for Furtures Exchage |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | hedging efficiency market risk futures exchange |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|