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| 次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价 | |
| 引用本文： | 孙明明.次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价[J].常熟理工学院学报,2023(2):96-101+124. |
| 作者姓名： | 孙明明 |
| 作者单位： | 南京财经大学应用数学学院 |
| 摘 要： | 研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程．根据次分数布朗运动随机分析理论，建立利率满足次分数Vasicek模型，利用保险精算法，研究此环境下重置期权定价问题，得到相应的重置期权定价公式．推广了已有的关于重置期权定价的相关结论． |
| 关 键 词： | 重置期权 随机利率 次分数布朗运动 保险精算法 |