| 中国股市投资组合规模与风险关系的实证研究 |
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| 引用本文： | 杨建新,何沛俐.中国股市投资组合规模与风险关系的实证研究[J].预测,2001,20(1):61-64. |
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| 作者姓名： | 杨建新 何沛俐 |
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| 作者单位： | 厦门大学,经济学院计统系,福建,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79870040) |
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| 摘 要： | 本文采用简单随机等权有放回抽样方法，以双周收益率为指标，以沪深两市所有A股为样本股，对1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年及1994年到1999年各个样本期间组合规模与风险关系进行实证研究，得出结论：为了有效地减少风险，提高收益，股票组合的规模以10－20只股票为宜。
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| 关 键 词： | 简单随机等权有放回制样 双周收益率 组合规模 风险 中国 股票市场 投资组合规模 |
| 文章编号： | 1003-5192(2001)01-0061-04 |
The Relation between Portfolio and Risk of China Equity Market |
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| YANG Jian- xin,He Pei- li.The Relation between Portfolio and Risk of China Equity Market[J].Forecasting,2001,20(1):61-64. |
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| Authors: | YANG Jian- xin He Pei- li |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | random sampling two- week return portfolio ris |
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