| 非线性GARCH模型在人民币汇率预测中的应用 |
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| 引用本文： | 陈志民,陈恩爱,杨乃如.非线性GARCH模型在人民币汇率预测中的应用[J].宜春学院学报,2007,29(2):57-59. |
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| 作者姓名： | 陈志民 陈恩爱 杨乃如 |
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| 作者单位： | 杭州职业技术学院,浙江,杭州,310018 |
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| 基金项目： | 杭州职业技术学院规划课题基金 |
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| 摘 要： | 介绍了时间序列处理中常用的非线性GARCH模型,对汇改以来人民币对美元汇率进行预测.在论证GARCH模型可行性基础上,采用一步向前预测方法对实际数据进行预测,得到了较好的结果.
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| 关 键 词： | 汇率预测 GARCH模型 非线性 可行性 |
| 文章编号： | 1671-380X（2007）02-0057-032 |
| 收稿时间： | 2007-03-02 |
| 修稿时间： | 2007-03-02 |
Application of Nonlinear GARCH to Prediction of Exchange Rate of RMB |
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| CHEN Zhi-min,CHEN En-ai,YANG Nai-ru.Application of Nonlinear GARCH to Prediction of Exchange Rate of RMB[J].Journal of Yichun University,2007,29(2):57-59. |
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| Authors: | CHEN Zhi-min CHEN En-ai YANG Nai-ru |
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| Institution: | Hangzhou Vocational Technical College, Zhejiang 310018 China |
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| Abstract: | This paper introduces the nonlinear GARCH model to do prediction.After the validation of feasibility,the model is applied and good result is achieved. |
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| Keywords: | Prediction of Exchange rate GARCH model nonlinearity feasibility |
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