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| 线性规划在判断市场套利中的应用 | |
| 引用本文： | 王素琴.线性规划在判断市场套利中的应用[J].湖北第二师范学院学报,2008,25(12):62-64. |
| 作者姓名： | 王素琴 |
| 作者单位： | 湖北第二师范学院数学与计量经济系,武汉430205 |
| 摘 要： | 本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划，证明了金融市场是否存在套利的等价条件。在此基础上，利用线性规划，建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法，并用此方法实证了中国证券市场是存在套利的。 |
| 关 键 词： | 套利 风险中立概率 线性规划 对偶线性规划 |
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