存货质押融资业务的流动性风险度量 |
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引用本文: | 常伟,胡海青,张道宏,陈宝峰.存货质押融资业务的流动性风险度量[J].预测,2009,28(6):71-75. |
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作者姓名: | 常伟 胡海青 张道宏 陈宝峰 |
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作者单位: | 1. 西安理工大学工商管理学院,陕西,西安,710054 2. 陕西省人大常委会,陕西,西安,710001 3. 西安交通大学管理学院,陕西,西安,710049 |
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基金项目: | 西安理工大学2008年度优秀博士学位论文研究基金 |
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摘 要: | 本文提出通过度量存货质押融资业务的流动性风险大小来判断质押物的流通属性的优劣。将存货的流动性风险纳入到VaR模型中考虑,在假定交易策略的情况下,构造最优变现策略模型,得到L—VaR模型。通过案例分析给出在存货质押融资业务中如何使用该模型并判断流动性风险的大小。
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关 键 词: | 存货质押融资 流动性风险 变现时间 最优变现策略 L—VaR |
Liquidity Risk Measurement of Inventory Financing |
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Abstract: | |
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Keywords: | L-VaR inventory financing liquidity risk liquidation time optimal execution strategy L-VaR |
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