| 贷款组合中的一个破产模型 |
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| 引用本文： | 樊婷婷,李仲飞.贷款组合中的一个破产模型[J].预测,2007,26(1):44-48. |
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| 作者姓名： | 樊婷婷 李仲飞 |
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| 作者单位： | 中山大学,岭南学院,广东,广州,510275 |
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| 基金项目： | 全国高等学校优秀博士学位论文作者专项基金;教育部跨世纪优秀人才培养计划;国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 本文针对银行贷款组合中的信用风险,提出了贷款组合的盈余过程,得到了有限离散时间下的一个破产模型;并且利用该破产模型推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率及其递归公式。此外,本文还探讨了破产概率与风险价值VaR的关系。
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| 关 键 词： | 破产模型 盈余过程 信用风险 风险价值 |
| 文章编号： | 1003-5192（2007）01-0044-05 |
| 收稿时间： | 2006-02-15 |
| 修稿时间： | 2006-02-15 |
A Ruin Model in the Loan Portfolio |
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| FAN Ting-ting,LI Zong-fei.A Ruin Model in the Loan Portfolio[J].Forecasting,2007,26(1):44-48. |
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| Authors: | FAN Ting-ting LI Zong-fei |
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| Institution: | Lingnan College, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China |
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| Abstract: | Aiming at credit risk of loan portfolios in banks,this paper proposes a surplus process of a loan portfolio,and establishes a ruin model with finite and discrete time.Using this model,we derive the ruin probabilities and their recursive equations for the class with single loan amount and the class with multiple loan amounts.In addition,we discuss the relationship between ruin probability and VaR(Value-at-risk). |
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| Keywords: | ruin model surplus process credit risk Value-at-Risk |
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