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| 投资组合风险分析 | |
| 引用本文： | 张爽.投资组合风险分析[J].林区教学,2006(8). |
| 作者姓名： | 张爽 |
| 作者单位： | 哈尔滨师范大学呼兰学院数学系 哈尔滨150500 |
| 摘 要： | 经济的飞速发展,金融资本市场也很活跃,因此金融与投资领域的理论研究也更为重要。投资风险是市场经济的必然产物,随着市场的经济发展,使在获取收益时伴随更大的风险。因此,进行投资风险分析,最终目的是通过对风险测定,在收益预定条件下,最大限度地分散和减少风险,做出最佳投资决策。从马科维茨投资组合理论入手,研究如何给出收益率的合理概率分布假设及如何估计统计参数,对投资组合风险进行系统分析,给出了投资组合风险的新定义并加以应用。 |
| 关 键 词： | 投资组合 收益率 风险 证券 |
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