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| 基于不同假设的权益联结型年金的准备金研究 | |
| 引用本文： | 李衍,王学金,魏佳丽.基于不同假设的权益联结型年金的准备金研究[J].滁州学院学报,2014(5):83-86. |
| 作者姓名： | 李衍 王学金 魏佳丽 |
| 作者单位： | 滁州学院数学与金融学院 安徽滁州239000 |
| 基金项目： | 全国大学生创新创业训练计划(2014CXXL005)；安徽省级金融工程教学团队 |
| 摘 要： | 准备金的提留是研究寿险产品的一个重要课题,以权益联结型年金产品中的最低期满利益保证年金为研究对象,假定标的权益服从一个随机波动性模型,得到了最低期满利益保证年金在?分位数下的准备金的显式表达式,然后在其基础上分别研究了嵌入动态提款权的最低保证收益型年金和考虑死亡风险的最低保证收益型年金的准备金,并以2012年深成指日交易收盘价数据为样本对对数收益率进行了基本统计分析,最后对三种不同权益联结型年金的准备金进行了比较分析。 |
| 关 键 词： | 随机波动模型 最低期满利益保证年金 动态提款权 死亡风险 分位数准备金 |
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