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| 肺市风险值估计的EWMA方法及其应用 | |
| 引用本文： | 范英.肺市风险值估计的EWMA方法及其应用[J].预测,2001,20(3):34-37,59. |
| 作者姓名： | 范英 |
| 摘 要： | 度量金融风险的VaR方法在国际上被广泛地应用于度量各种金融工具的风险，本文讨论了估计VaR的EWWM方法，即指数加权移动平均法，并以我国股票市场为例，从实际数据出发分别计算了深沪两市的衰减因子的最优取值，并在此基础上计算了上海股票综合指数和深圳股票综合指数的每日风险值，对大盘上考虑股市风险和指导投资具有重要意义。 |
| 关 键 词： | EWMA VaR方法 置信水平 衰减因子 股票市场 风险 |
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