正态AR序列参数估计的Bahadur渐近有效性 |
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引用本文: | 张平.正态AR序列参数估计的Bahadur渐近有效性[J].中国科学院研究生院学报,1985(1). |
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作者姓名: | 张平 |
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作者单位: | 中国科学院系统科学研究所 在校研究生 |
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摘 要: | 我们只考虑带有正态噪声的自回归过程,并用Yule-Walker估计来估计模型参数。对相合估计给出了大偏差的渐近下界,达到这一下界的估计称为Bahadur渐近有效的。我们证明了在上述意义下,Yule-Walker估计是渐近有效的。
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